1. 研究目的与意义
自20世纪70年代以前，全球金融业得到巨大发展，银行业竞争日趋激烈，存贷利差缩小，金融创新加强，商业银行开始承揽金融衍生工具业务及其他中间业务，金融运行环境更加复杂。
巴塞尔银行监管委员会将操作风险、信用风险与市场风险并成为商业银行面临的三大风险。
因此，对于商业银行来说，风险的度量是有效防范损失的重要前提。
2. 研究内容和预期目标
运用损失分布法进行风险度量的研究。
即：先估计出单个操作风险损失案件的发生次数分布函数和损失程度分布函数;然后以此为基础复合出累计操作风险损失的概率分布函数;最后选择合理的置信度水平,计算出特定时间(通常为1年)的操作风险价值。
3. 国内外研究现状
2001年1月,巴塞尔委员会在其公幵的咨询文件中首次将损失分布法作为操作风险的计量工具。
antoine. frachot,thierry roncalli等(2001)将损失分布法和内部衡量法进行比较,对两种方法的计算步骤分别进行描述,并指出损失分布是计量操作风险最具敏感性和稳定性的方法。
cruz(2002)对基于损失分布法的操作风险计量方法进行了研究,集中分析了比较了几类频率分布函数和损失金额分布函数,并讨论了计量结果的影响因素。
4. 计划与进度安排
2022-11-27至2022-12-31查阅相关书籍和文献20篇，了解损失分布法的原理，完成开题报告的撰写。
2022-1-11至2022-2-20 学习和掌握风险度量的方法研究2022-2-21至2022-3-19研究损失分布对风险度量的应用，并完论文初稿的撰写，提交中期检查报告和论文初稿。
2022-3-20至2022-4-20基于特定数据，详尽描述损失方法的运用。
5. 参考文献
[1] 王颖娜. 基于损失分布法的我国商业银行操作风险度量研究[D].沈阳:东北财经大学,2011. [2] 邢治国. 基于损失分布法的商业银行操作风险度量[J]. 财会月刊,2012(5):43~46. [3] 程昆,储昭东,米运. 商业银行信贷组合信用风险 VaR估计技术研究[A]. 上海经济研究, 2009(2):103~111. [4] 杨晔,何炎. 我国商业银行操作风险计量方法实证分析[A]. 金融监管, 2010(12) :74~81.[5] 吴俊,宾建成. 中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析：基于贝叶斯MCMC频率方法[A]. 财经理论与实践,2011,32(173):8~14.[8] ITWG members. Loss Distribution Approach in Practice[J]. Social Science Research Network, 2003 (10) .[9] Robert Jarrow. Operational Risk[J]. Journal of Banking Finance, 2008 (5) : 870~879.
