1. 研究目的与意义
现今对我国股市的分析包括基本面分析、技术分析、量化投资法，而传统的基本面分析和技术分析依靠的是经验与感觉，受外部因素干扰过多。
量化投资方法依靠计算机模型，更加理性。
同时，一些不能用传统金融理论解释的现象也频繁出现，导致行为金融学的产生和发展，也在启发着研究过程中的新方向，其中，对市场情绪的研究就是一个重点的例子。
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2. 研究内容和预期目标
研究内容:通过研究投资者情绪指标，提出情绪择时策略。
拟解决的关键问题:根据情绪指数指导投资。
写作提纲:1、介绍国内外对市场情绪的量化择时模型研究。
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3. 国内外研究现状
国内外众多学者从市场情绪角度出发，做了大量的理论和实证研究。
张强、杨淑娥(2009)对dssw模型中的变量进行了优化调整，并在此基础上，阐述了市场参与者的情绪对资产收益的内部影响方式。
刘单存、王一茸(2011)选择了三个指标作为测量市场参与者情绪的指数，将其与上证指数的关系进行分析，并将国内股市与美国股市进行了对比。
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4. 计划与进度安排
2022.12.15之前，完成选题工作 2022年2月之前，搜集文献资料，并完成相关理论的学习 2022年3月20日之前，完成初稿。
2022年5月之前，完成修订工作，进一步完善，准备答辩。
5. 参考文献
《基于情绪择时的量化投资策略研究》--刘倩倩 《金融市场情绪演化机制与量化投资》--方勇 孔祥呈 《量化投资 策略与技术》--丁鹏 《基于创业板市场情绪的量化择时》--卢金
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