1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
一、选题的意义相对于度量金融资产风险的各种波动性方法和灵敏度方法，var 方法以其概念简单易懂、关注下行风险和可计算复杂投资组合的风险等优点成为国际上广泛采用的先进风险度量方法。
但计算var 有许多不同的方法，针对不同资产或资产组合找到合适的var 计算方法是应用var 的关键问题。
分析证券投资基金的统计特征和风险特性，采用厚尾分布和garch 模型来计算其var 值，通过比较得出ged 分布假设下的garch 模型方法是所分析的几种var 计算方法中的最优方法。
2. 研究的基本内容和问题
一、研究目标及内容近年来，不管是对风险度量的重要性， 还是对风险管理的有效性的研究都获得巨大的提高。
这是金融市场全球化的结果，也是交易系统和通信技术创新的结果。
量化的风险度量方法逐渐成为国内外金融投资研究的热点问题之一。
3. 研究的方法与方案
一、研究方法(1)文献分析法通过浏览关于var在风险度量中应用的相关文献，对要写论文的文献内容做出分析判断，形成自己的观点，为课题提供科学的数据、信息等相关资料。
(2)经验分析法通过对var模型在金融风险度量中的具体发展情况，归纳、分析和总结出其重要性，使论文具有客观性和说服力，将与var模型的相关数据和资料与理论合理的结合，归纳总结出其中具有客观科学性和推广价值的经验和方法。
(3)案例研究法本文对国内外var模型在金融风险管理中实际应用案例进行分析，归纳总结出将var模型应用于金融风险管理的经验，并将其作为之后进行实证研究的理论依据。
4. 研究创新点
根据实证分析得出的我国证券投资基金收益率序列的统计特征，采用简单历史模拟法与基于不同分布(包括两种厚尾分布)假设和GARCH模型的方差－协方差法来计算其VaR值，并对各种方法通过模型评价和准确性检验比较出最优的计算方法。
5. 研究计划与进展
1、1.16-2.6：确定论文题目，明确论文目的、内容及进度安排，开始查阅资料。
2、2.7-3.20：收集资料，撰写任务书和文献综述。
3、3.21-3.27： 收集资料，完成开题报告。
