1. 研究目的与意义
随着我国经济、金融体制改革的不断深入,利率市场化改革的步伐也逐步加快。
在利率市场化条件下,利率水平较大的多变性和不确定性,不可避免地给市场主体造成影响,而作为金融市场微观主体的商业银行更是直接面临利率市场化的挑战。
利率风险对商业银行的经营收益和净市场价值产生影响,尤其是对中小商业银行形成了极大地冲击，中小商业银行能否管理自己的利率风险乃至完成对银行风险的全面管理,缩小与国外银行以及国有商业银行的差距,成为理论界和银行业人士关注的焦点。
2. 研究内容和预期目标
利率市场化是发挥利率杠杆作用,发挥政府对国民经济进行宏观调控职能的客观要求;是深化金融体制改革,转变银行经营体制,提高管理水平的客观要求;是建立全国统一金融市场,促进货币市场和资本市场协调发展的客观要求;是我国加入wto,实现国内金融业与国际市场接轨的客观要求。
我国的利率市场化改革具有一定的必要性和必然性。
本文将以我国利率市场化渐进式改革为背景,围绕中小商业银利率风险管理这一焦点问题,结合目前的实际情况,借鉴西方商业银行利率风险管理的经验,深入探讨我国中小商业银行可选用的利率风险管理工具,以及如何进行市场定位和提高核心竞争力等。
3. 国内外研究现状
1997年7月巴赛尔银行监管委员会公布《利率风险管理原则》,对利率风险的来源、衡量的技术、商业银行利率风险管理的组织体系和技术体系进行了详细的分析和论述,建立了一个利率风险衡量和管理体系,其中包括以利率敏感缺口分析、重新定价风险分析、基差风险分析、收益曲线风险分析、期权风险分析等手段衡量利率风险,并鼓励商业银行建立衡量利率风险的计量经济模型。
2004年6月26日十国集团又通过了《巴塞尔新资本协议》的最终稿,它以资本充足率、监管部门监管、市场纪律作为三大支柱,对风险管理进行深入的探讨和规定。
经过四五十年的探索和总结,国外利率风险管理的方法和体系已比较完整并在利率风险管理中起到了很大的积极作用。
4. 计划与进度安排
一 撰写方案 1、阐述研究的目的和意义。
2、通过分析我国几家中小商业银行利率风险管理现状，探究利率市场化进程中我国中小商业银行的利率风险管理可能存在的问题。
3、根据巴塞尔新资本协议，借鉴国外成功的商业银行利率管理方式，探寻我国中小商业银行在利率市场化背景下利率风险管理的对策。
5. 参考文献
[1] Anthony GCornyn, Robert A.Klein,Jess Lederman. Controlling and Managing Interest Rate Risk [M] NYIF Corp, 1997. [2] Basel Committee on Banking Supervision .Principles for The Management and Supervision of Interest Rate Risk[M].2004:33-35. [3] 黄金老.利率市场化与商业银行利率风险控制[J]经济研究,2001,(l). [4] 解川波,尹志超.利率市场化与利率风险管理[M]四川:西南财经大学出版社,2006. [5] 唐明珠.利率市场化后我国商业银行面临的利率风险分析[J].金融经济,2007,(7). [6] 李长征.利率市场化下的商业银行利率风险管理[J]金融观察,2009. [7] 王婉婷.浅析利率市场化进程中的商业银行行业自律问题[J].金融经济,2009. [8] 高峰,孙伶俐.利率市场化渐行渐近及城商行应对措施分析[J].金融经济,2012(7). [9] 刘新宇.基于利率市场化分析的我国中小商业银行利率风险管理探讨[D].复旦大学硕士学位论文,2010(4). [10] ]游春,胡才龙.利率市场化对我国中小银行影响的问题研究[J].农村金融研究,2011 (8).
