金融风险测度的方法及其应用开题报告

1. 研究目的与意义

20 世纪 80 年代以来，国际金融市场迅猛发展，金融衍生品大量出现，金融产品日益复杂化，金融市场的波动日益加剧，全球化的趋势不可阻挡，金融机构的运作也面临更为复杂的风险，金融市场的风吹草动都会影响到全球人类的经济生活。

在这瞬息万变的金融市场，风险管理已逐步成为了金融机构、工商企业或金融监管等部门的核心内容，而风险测量又是风险管理的基础和核心，它直接决定了风险管理的有效性。

因此风险测度的研究还是很有必要的。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：金融风险测度的方法及其应用关键问题：六种风险测度的计算方法以及优缺点并在此基础上对股票的风险价值进行研究写作提纲：一、导论：主要阐述论文选题背景及金融风险测度国内外研究综述和论文的研究内容、研究方法。

二、金融风险概述：主要阐述金融风险的定义，以及金融风险的分类和金融风险管理的流程，为本文的后续研究做了一个理论铺垫。

三、金融风险测度：主要对现有的衡量风险测度方法优劣的标准进行了理论和模型阐述。

3. 国内外研究现状

早在20世纪早期，费雪、希克斯、凯恩首次提出了用概率分布来描述资产收益的不确定性。

马柯维茨提出了用收益率的均值和其方差来衡量资产的收益和风险，开创了定量风险度量的时代。

jp morgan在不久后公开了内部风险控制方法--var方法以及riskmetries模型，并公布了完整的计算方法与资料。

4. 计划与进度安排

一、导论：主要阐述论文选题背景及金融风险测度国内外研究综述和论文的研究内容、研究方法。

二、金融风险概述：主要阐述金融风险的定义，以及金融风险的分类和金融风险管理的流程，为本文的后续研究做了一个理论铺垫。

三、金融风险测度：主要对现有的衡量风险测度方法优劣的标准进行了理论和模型阐述。

5. 参考文献

[1]刘亚娟，徐文彬.经济研究参考.2014(41):85-88.[2]张秀丽.金融风险测度模型及其蕴含的金融风险主观性.西南交通大学学报：社会科学版.2014(2)[3]张蕊,贺晓宇.金融体系的系统性风险测度方法.华北金融.2013(11)[4]赵进文,张胜保,韦文彬.系统性金融风险度量方法的比较与应用.统计研究2013(10)[5]武昭.投资组合风险测度研究. 2013[6]贾佳.失真风险度量.中国科学技术学院硕士学位论文.2009.[7]王新宇. 金融市场风险的测度方法与实证研究. 2008[8]邱强,徐云.扭曲风险度量的一致性.数学的实践识.2007,37(13):28-33.[9]Ou Jianshe.Theory of portfolio and risk based on incremental entropy[J].Journal of risk finance (Emeralel),2005,6(1):31-39[10]Mccauley J.Thermodynamic analogies in economics and finance: on stability of markets[J].Physica A,2003,329:199-212.