1. 研究目的与意义（文献综述）
国外的证券投资基金的绩效评估研究始于 20 世纪 50 年代，最早的基金绩效 评估方法主要是用基金净资产和基金收益率来刻画的，收益率指标计算简单，含 义明确，易于使用，但是存在明显的缺点，即未能考虑基金资产的风险，因此即 便是两只基金收益率相同，在风险程度未知的情况下，也无法比较其绩效，因此 必须与风险相结合才能对基金业绩进行评价。
20 世纪 60 年代以来，随着马可维 茨资产组合理论的出现，基金业绩评级体系中相继出现了夏普比率、特雷诺比率 和詹森测度三大评价指标。
特雷诺（1965）首次将量化风险引入基金业绩评价领 域中，夏普首次在对总风险进行调整的基础上对基金的业绩进行评价。
2. 研究的基本内容与方案
1、绪论：研究背景及意义，相关概念
3. 研究计划与安排
1、第1-4周：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需理论知识。
2、第6-7周:确定方案，完成开题报告。
3、第8－11周：对相关理论进行进一步的研究，并完成初稿。
4. 参考文献（12篇以上）
[1] klaas pieterbaks, andrew metrick, jessica a. wachter, should investors avoid all activelymanaged mutual funds? a study in bayesian performance evaluation, the rodney l.white center for financial research[j], 2001
[2] baks, k.,metrick, a., wachter, j. a. (2001). should investors avoid all activelymanaged mutual funds? a study in bayesian performance evaluation. the journalof finance,56(1),45-85. http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00319
[3] sklar m.fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges [j]. publinst.statist.univ. paris, 1959, 8:229一231
