1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
一、研究背景与意义
美国次贷危机爆发后，影子银行范畴开始进入人们视野，对影子银行规模、功能、风险以及监管的讨论成为国内外学术界与金融实际部门探讨的热点问题，同时其对金融系统性风险的影响也受到了广泛的关注。《全球影子银行监测报告》系金融稳定委员会(fsb)对全球影子银行体系趋势和风险的年度监测报告。《2016年全球影子银行监测报告》(global shadow banking monitoring report 2016)指出，全球债券、房地产和货币市场基金增长，使全球影子银行部门不断发展壮大。尽管我国影子银行规模远不及西方发达国家的水平，但是我国影子银行规模的不断扩大所带来的风险是不容忽视的，尤其是近几年来伴随着我国金融市场的不断繁荣发展，在2016年底影子银行规模将近60万亿毫无疑问是一只灰犀牛。事实上，规模不断膨胀却处于监管体系之外的影子银行，必定会给金融体系带来巨大的威胁。
理论意义方面，将利率市场化因素与影子银行联系起来。影子银行起源于规避利率管制下的金融创新，利率管制是引起影子银行发展的重要原因。此外作为金融创新主体的影子银行在发展中也为利率市场化改革带来动力和借鉴作用。将利率市场化因素作为变量能很好地反映政策效果以及为如何更有效的防控金融风险打下理论基础。
2. 研究的基本内容和问题
本课题研究的目标是在影子银行对系统性金融风险的影响中加入利率市场化这一交叉变量，目的在于探究在利率市场化条件下影子银行对系统性金融风险的影响的变化以及如何变化。
本文主要研究内容是基于理论阐述的基础上，通过对影子银行的特征、创新性及运作方式进行总结得出其对系统性金融风险有很大影响，同时利率市场化改革也对二者有一定影响；再通过实证模型发现二者联系，然后将利率市场化这一交叉变量纳入模型对利率市场化背景下影子银行和利率市场化对系统性金融风险的交互作用进行了检验研究；最后，在基于理论分析与实证结果的基础上，结合我国实情提出相关的政策建议。
拟解决的关键问题在于如何用利率市场化与影子银行的交叉变量来研究其对系统性金融风险的影响。其中涉及变量指标的选取是否具有针对性与代表性，模型的选取是否符合变量的特征以及能否很好度量各种变量与因变量之间的关系，虚拟变量如何选取结果的分析等都是关键问题。
3. 研究的方法与方案
本文的研究将按照以下几种研究方法进行；
（1）文献研究法；通过阐读国内外己有相关文献，归纳总结影子银行对系统性金融风险及利率市场化对系统性金融风险影响的主要研究方法与主要结论，从而厘清研究思路，构建文章架构，为接下来的理论研究与实证研巧提供相应依据。
（2）实证研究法：选取出多个层面的变量数据，并按照常用方法和规范对数据进行相关处理。可使用固定效应面板回归方法，从而实证检验利率市场化背景下影子银行是否对系统性金融风险产生影响，并使用系统ＧＭＭ方法和比较分析法对基准模型检验及稳健性检验。也可从系统性金融风险的反面定义入手，引入 Ｌｏｇｉｔ模型，从而进行相关实证研究。
4. 研究创新点
将利率市场化、影子银行与系统性金融风险三者纳入同一框架进行研究，己有文献多研究利率市场化与系统性金融风险或影子银行与系统性金融风险间或者利率市场化与影子银行之间的关系，少有同时研究三者的文献。本文将通过实证分析探讨影子银行、利率市场化与影子银行的交互作用对系统性金融风险的影响，为我国利率市场化改革和影子银行监管提供经验证据与启示。
5. 研究计划与进展
2017年11月2018年1月初：收集资料，阅读大量文献，完成文献综述，确定论文题目。
2017年1月2018年1月中旬：在老师的指导下，拟定写作提纲和开题报告。
2017年2月2018年3月：继续大量搜集资料数据，听取老师意见，学习相关模型并熟练运用，撰写论文初稿，并交指导老师评审。
