1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
一、选题背景及意义1.1选题背景世界经济全球化进程的加快，使得各个市场的复杂性、开放性和关联性大大增强，汇率和股票虽然分属于外汇市场和证券市场，但都是金融市场的重要组成部分。
此次选题主要希望通过分析中国汇率改革后，人民币汇率波动同中国股票价格变动的关系，达到了解中国汇率市场和股票市场的作用方向，理解他们之间的关联机制和影响因素的研究目的。
卡塞尔（1922）提出的购买力平价说认为，两国货币汇率的决定基础是两国货币所代表的购买力之比。
2. 研究的基本内容和问题
三、研究目的、研究内容及拟解决的关键问题3.1研究目的通过实证分析，分时期和区域的研究中国汇率改革后，人民币汇率波动和股票价格变动之间的关系，并给出建议。
3.2主要内容选取了2009年7月21日到2017年7月 19 日之间人民币兑美元汇率和上证综合指数、白色家电行业股票价格指数和原油行业股票价格指数、浦东地区股票价格指数和西藏地区股票价格指数的日均数据。
经过格兰杰因果关系检验、构造向量自回归模型。
3. 研究的方法与方案
四、研究方法、技术路线及可行性分析4.1研究方法本文拟利用理论与实证相结合的方式探讨人民币兑美元汇率与股票市场价格之间的关系。
理论方面利用可能会对汇率与股价造成影响的传导机制来绪论对结论进行解释和分析；而实证研究方面采用现代经典计量理论中的时间序列分析，通过平稳性检验、协整检验和构建误差修正模型以及格兰杰因果检验。
针对时间序列数据，本文使用检验法对时间序列进行平稳性检验。
4. 研究创新点
本文特点是将理论分析与实证检验相结合，用理论解释现实，用现实反映理论，同时使用现代计量经济学中的时间序列回归的方法对数据进行分析和处理。
理论方面，根据前文总结，汇率与股价间存在四种关系，在这两个变量间也存在传导变量（利率、进出口贸易、国际资本流动和货币供求等），以汇率到股价的关系为例，汇率变动通过影响利率的升降、引起国际资本的流动、进出口贸易情况的变化引起国内市场资金面的变动和国内进口导向型企业的利润，从而带来股市资金的供给变化，最终影响股价。
实证方面，本文在结合使用计量经济学多种方法，即进行协整检验和构建误差修正模型之余，还注重多样化研究角度，从两个方向考察汇率与股价之间的关系，保证了时间序列之间协整检验的准确性，也使得研究更为更加全面和透彻。
5. 研究计划与进展
六、研究计划及预期进展时间 研究阶段 预期进展2016/10-2016/11 知识储备 学习相关理论知识、查阅相关文献、研究已有的学术成果，在导师的指导下完成文献综述。
2016/11-2017/1 开题报告 对所研究课题进行研究设计，确定实验方案，敲定待研究假设、变量定义及模型选择，对课题研究的可行性进行准确分析。
2017/1-2017/2 数据收集 根据样本选择标准选取样本，搜集与研究相关的指标数据，以备后期研究使用。
