国有商业银行效率研究——基于DEA模型的实证分析开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

金融行业是现代经济的核心，而商业银行则是金融市场中最为重要的资金中介机构。商业银行的稳健经营关系着我国国民经济的健康发展和社会稳定，商业银行效率的高低也直接影响到社会资源的配置效果和金融资源的利用水平。

与国外研究的系统性相比，国内对银行效率的研究开展的时间较短，研究方法与理论方面与国外存在一定的差距。如王付彪等对中国商业银行1998-2004的技术效率进行实证研究，发现中国商业银行效率呈现上升趋势，技术效率损失主要源自于规模效率损失。许晓雯和时鹏将采用dea法和sfa法测度了1997-2001期间中国14家商业银行的综合效率。王健等运用超效率dea和malmquist指数，测算了2004-2009年中国14家商业银行的效率，结果表明在样本期间内中国商业银行的效率整体呈上升趋势。笔者利用dea模型对我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率进行测算和分析，将五大国有商业银行的数据进行内部比较，并与股份制商业银行的数据进行对比，找出能有效提高我国国有商业银行经营效率和竞争力的途径和措施。

笔者认为此研究的意义在于：

2. 研究的基本内容和问题

（一）研究目标

（1）试图用dea模型对我国国有商业银行和七家股份制商业银行的效率进行测算，将国有商业银行数据进行内部比较，再与股份制商业银行比较，从而达到度量并分析国有与股份制商业银行效率的目的。

（2）希望通过了解国有商业银行和股份制商业银行效率的差异所在，帮助我们探讨提高国有商业银行效率的措施。在实践中能够指导银行优化股权结构，拓宽盈利模式，促进国有商业银行的发展。也希望能够在学术研究中，希望能够丰富相关的学术理论

3. 研究的方法与方案

（一）研究方法

（1）文献研究法

文献研究方法是最基本的研究方法之一。利用图书馆海量的藏书资源、搜索引擎、或者引文追踪等工具或方式，寻找商业银行效率研究的相关文献资料，并及时阅读研究，对相关概念、知识点等进行相关梳理，取其精华，去其糟粕。找出其效率的相关影响因素。

（2）实证分析法

笔者通过文献研究以及相关理论的追溯确定研究效率的模型并选定投入与产出变量。在此基础上，笔者会通过搜集投入与产出指标数据，并利用DEAP2.1等软件，引入并建立DEA模型，为研究2014年十二家商业银行的效率情况提供数据基础。

（二）实验方案

（1）从理论上分析

笔者将先继续通过深入的文献阅读学习，研究学术界已有的研究成果。基于文献的阅读和学习，为下一步更深层次的实证研究提供理论基础，并确定投入产出变量。

（2）通过实证分析研究2014年十二家商业银行的效率，并将国有商业银行内部，国有与股份制商业银行效率进行比较。

A．选定投入、产出指标

银行投入产出指标的选择是效率检验的前提和关键，受数据的可获得性、研究目的等因素的影响，以往的研究在选取上并没有形成统一的标准和原则，主要的方法有生产法、中介法、资产法、用户成本法和附加值法，前两种是最常用的方法。生产法认为商业银行是提供各种资金服务的组织，它将劳动力、资本等非利息支出看作投入，将存款和贷款都看作支出；中介法则将商业银行看作一种金融媒介，将存款、劳动力等资源转化为贷款和投资。以往的文献中很少将存贷比作为产出指标，而单一的存款或贷款无法体现出资金的配置，因此将存贷比作为产出指标，体现了银行的资金配置和风险承受能力。

笔者结合两种方法与DEA模型指标选取的相关文献，选取的投入指标为：存款、固定资产净值、营业费用以及员工人数；产出指标为：存贷比与税前利润。

这是基于以下考虑：如果将银行看作一个普通的企业，四项投入指标都是基本的要素，追求的是利润最大化。以往的文献中很少将存贷比作为产出指标，而单一的存款或贷款无法体现出资金的配置，因此将存贷比作为产出指标，体现了银行的资金配置和风险承受能力。

B．实证分析过程：

a.描述性统计分析。对所获得的数据进行描述性统计分析，得出初步的研究结论。

b.建立DEA模型：运用 CCR 模型和BCC模型检验银行效率。通过Malmquist DEA模型计算商业银行malmquist 指数，分析各种效率的变化情况。其中，malmquist指数等于技术效率的变化率和技术进步率的乘积，而技术效率的变化率还可继续分解为纯技术效率和规模效率变化率的乘积。

c.针对DEA模型结果进行分析，结合文献研究，得出结论。

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（四）可行性分析

（1）课题本身研究基础

课题本身具有较强的操作性。近年来，国内外学者对基于DEA模型实证分析银行效率的研究愈加深入，选定不同的模型形式与投入产出指标，从各个角度分析银行间的效率差距，且在此基础上更深入地研究了影响银行效率的因素及其影响程度等。因此，从课题本身的研究基础来看，本课题具有较强的可行性。

（2）硬件基础设施齐全

南京农业大学金融学院拥有国内一流的金融实验中心，拥有国泰君安数据库、CCER数据库等，掌握海量的数据资源；此外，南农图书馆藏书丰富，涉及面广而深。不论是图书馆还是金融实验中心都为本课题的研究开展提供了相对优异的研究环境，便于研究的进行。

（3）笔者本人

笔者本人系南京农业大学2012级金融专业本科生，本科四年，学习成绩优异，获得过三好学生二等奖学金、江苏省第十二届税收国家 文明征文一等奖等，具有较强的学习能力与文字表达能力；笔者曾和两位同学合作完成国家级江苏省大学生科研创新训练计划，经过一年努力，成功结题，并在2015年 第5期《金融经济：下半月》上发表《温州民间借贷状况及违约风险影响因素分析》论文，具有较强的科研能力；笔者曾担任所在班级学习委员、学生会公关部部长等一些职务，并曾于中国农业银行实习两次，共计4个月时间，积累了较为丰富的实践经验，具有较强的组织能力及实践能力。因此笔者认为，笔者本身具备了较强的科研素质，能够进行此项课题，完成毕业论文的撰写。

（4）导师

笔者的毕业论文导师系南京农业大学金融系著名教授刘荣茂老师，刘老师拥有渊博的学术知识和严谨的治学态度，在专业上可以给予笔者充分的帮助，在思想上用谦和的态度消除笔者在写作论文中可能遇到的消极和怠慢，在硬件设施上能提供笔者较多的数据库资料及相关的研究成果。

4. 研究创新点

（一）特色或创新之处

（1）笔者将股份制商业银行和国有商业银行对比来研究后者的效率问题。以往对于中国银行效率的研究已经很全面了，但是由于中国的国有商业银行与股份制商业银行在市场状况、政府监管以及经营管理方式等方面存在差异，因此，笔者试图将五大国有商业银行和七家股份制商业银行分开用dea进行效率评价分析，更有合理性与可比性。这是本课题的创新点之一。

（2）笔者选取存贷比作为产出指标之一。在以往的文献中很少将存贷比作为产出指标，而单一的存款或贷款无法体现出资金的配置，因此将存贷比作为产出指标，体现了银行的资金配置和风险承受能力。这是本课题的创新点之二。

5. 研究计划与进展

（一）研究计划及预期进展