1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
2006年起美国房价在连续多年的持续上涨后开始下跌，由此引发的次贷危机最终发展成为自1930年代大萧条以来最严重的国际经济危机。这场危机的直接导火索就是由于房价下跌造成大量美国次级住房抵押贷款的借款人出现违约，而随着危机造成居民收入缩水以及房价的进一步下跌，原来表现良好、借款人信用相对较好的优质住房抵押贷款和次优住房抵押贷款也都出现了一定问题，给众多金融机构造成巨额亏损。
尽管中国商业银行的个人住房抵押贷款由于首付比例较高(至少2成或3成)，也不存在典型的次级住房抵押贷款市场，通常被认为是商业银行资产组合中相对安全的部分，但在宏观经济及房价下行的刺激下，违约率仍可能大幅上升，从而影响商业银行信贷资产安全。王威和赵安平(2013)的研究也表明，中国的经济周期、信贷波动与商业银行不良贷款间具有很强的关联性。因此，研究宏观经济以及房价波动对于
个人住房抵押贷款违约率的影响，是具有现实意义的问题。
2. 研究的基本内容和问题
本文在国内外现有住房按揭贷款研究的基础上,对银行住房按揭贷款业务的风险构成及控制方法进行比较研究,深层次探讨银行住房按揭贷款业务的发展策略。其研究内容主要围绕五部分展开：第一,从国内住房按揭贷款业务发展现状出发,提出该业务是我国商业银行近年来发展的重点业务,对其潜在的风险进行研究具有现实意义第二,分析住房按揭贷款业务的风险构成及控制方法,提出理性违约风险是对银行可能造成实质损失的风险,理性违约风险又是难以度量和难以控制的。对其进行深入研究具有重要意义。第三,对现有的信用风险模型进行研究,发现都无法单独对理性违约风险进行分析和估量。第四,对住房按揭贷款违约风险进行分析,发现其各个风险特征以及影响因素。第五,通过对住房按揭贷款业务发展的深层次问题一违约风险的分析和估量,提出了基于住房按揭贷款违约风险的住房按揭贷款业务发展策略。
3. 研究的方法与方案
本文采用了定性分析与定量分析相结合的研究方法。首先对个人住房按揭贷款风险进行了详细的评述,然后分析了经济周期对住房贷款业务违约的影响以及房地产价格的变化规律等,最后在前面定性分析的基础上,采取定量分析的方法,探讨理性违约概率的条件,并根据借款人、贷款、房产等角度,根据我国实际情况分析了我国住房按揭贷款违约现状，分析了三个角度与违约概率关系，以此来度量个人住房贷款的违约风险以及提出有效的控制策略。
4. 研究创新点
房按揭贷款违约风险是难以估量和控制的,然而通过参阅大量的文献,发现国内外学者在这方面的研究涉及甚少。本文的创新之处在于系统分析银行的数据, 能够比较清晰得分析到我国目前各商业银行个人住房按揭贷款发展情况及风险管理现状，推论出不同因素对借款人违约率的影响，提出了控制理性违约风险的策略。
5. 研究计划与进展
第一阶段：毕业论文开题，2016年1月～2月；
第二阶段：资料收集整理，2016年2月～3月；
第三阶段：撰写论文初稿，2016年4月；
