1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
一、立论依据
1.研究意义
1.2.1理论意义
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2. 研究的基本内容和问题
二、研究方案
1．项目研究的目标、内容和拟解决的关键问题
1.1.研究目标
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3. 研究的方法与方案
2．研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析
2.1研究方法
通过互联网或官方数据库来获得证券市场市场a股上市公司季度数据，运用fama-french三因素模型,利用面板数据建模,首先证明了三因素模型在我国股票市场中的有效性进行实证研究, 用混合效应模型运用三因素模型根据规模因子和账面价值比因子分组交叉构造9个证券投资组合,考察9个组合预期盈余与异常收益率之间的关系变动,旨在证明我国a股市场中盈余公告后漂移现象的存在性。
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4. 研究创新点
3.特色或创新之处
运用三因子模型、混合回归模型以及稳健性检验等计量方法对盈余公告后漂移现象的存在性及成因,并对于这些数据所揭示的信息进行了完整、深入分析与探索,利用详实数据资料和统计方法进行论证。
5. 研究计划与进展
4．研究计划及预期进展
时间 | 工作内容 |
2015年1月 | 收集并阅读有关盈余公告后价格漂移和三因素模型的相关文献，深入透彻了解三因素模型，形成一定的知识储备和研究基础 |
2015年2月-2015年3月 | 通过文献提供的渠道收集统计数据，并录入电脑，运用计量经济学方法，结合软件对数据进行分析处理 |
2015年3月 | 完成论文数据资料的收集整理与分析，通过中期检查 |
2015年4月 | 在指导老师指导下完成论文草稿 |
2015年5月 | 在指导老师指导下完成论文定稿；完成论文答辩；在答辩组专家和指导老师的指导下完成论文终稿 |
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