大豆期货和现货价格联动性的季节性差异研究开题报告

（一）意义

我国是一个农业大国，农产品的有效供给与市场稳定一直以来都是国家安全的重要保障，对促进经济发展和维持社会稳定起到了至关重要的作用。农产品价格的波动直接影响人民的生活，已经成为影响国计民生的一个重要因素。农产品期货市场作为农产品市场的重要组成部分，它的存在使农民、企业可以有效的降低价格风险，发现和预期竞争性价格，从而起到稳定农产品的长期供求关系的作用。实际上，期货价格和现货价格是一个完整价格的两个侧面，在本质上是一个事物，故研究二者之间的联动关系对探究市场有效性以及稳定市场有着重要作用。

我国农产品期货市场自1990年成立起仅有20余年的历史，交易品种少、交易规模小、农产品期货质量的评测不规范、期货市场的法律法规还不完善等问题仍然未得到妥善解决，但当前市场已从量的扩张逐步向质的提升转化发展，出现了不完善的现货市场与快速发展的期货市场并存的状态。于是在这种背景下，为了进一步稳定农产品价格，促进农村经济的发展，引导农产品的生产消费从而为国家宏观调控提供参考意见，进一步发展和完善我国农产品市场体系，提高我国农产品期货市场在国际上的地位，深入研究农产品期货和现货价格之间的联动关系具有十分重要的理论和实践意义。

2. 研究的基本内容和问题

（一）研究目标

探究大豆期、现货价格联动性受其季节性影响的差异，为农产品保值者提出套期保值的指导性意见。

（二）研究内容

3. 研究的方法与方案

（一）研究方法（技术路线）：文献查询法、实证研究法

（二）实验方案

按照播种、生长和收获把一年分为3个部分，选取大连商品交易所的大豆一号期货以及对应现货的周度数据，时间跨度为3-5年，使用eviews软件，采用协整检验、单位根检验、granger因果检验等检验方法对其进行联动性研究。

4. 研究创新点

在对国内外文献分析的基础上，本人发现在对农产品期货、现货的价格联动性的研究中，选取的研究对象虽多为某（几）种农产品期、现货的周度数据，但忽略了其在一年内的不同季节价格波动相关程度的区别，故尚未涉及到季节性影响下的联动性的研究。

本人拟从农产品的播种、生长和收获季节出发，把一年分为3个部分，分别对大豆的期货、现货价格进行同期数据的比较和相关性分析，试图得出其联动性的季节特征，弥补这一研究领域的空白。

5. 研究计划与进展

2013.12.01-2014.01.31 确定研究课题、完成文献综述和开题报告的撰写

2014.02.01-2014.03.20 搜集数据，完成初稿

2014.03.21-2014.04.20 完成二稿