1. 研究目的与意义
（1）研究背景
深证综合指数指的是深圳证券交易所编制的，以深圳证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围，以发行量为权数的加权综合股价指数。深证综合指数由深圳证券交易所从1991年4月3日开始编制并公开发表，该指数规定1991年4月3日为基期，基期指数为100点。
波动性是股票市场的最基本特征之一，股票价格的波动对股票市场的存在和发展具有至关重要的价值。事实上，正常的股市价格波动是一国股票市场资源实现优化配置的有效表现，也是投资者通过该市场实现其合理回报的有效基础，对于一国股票市场的逐步规范和成熟具有积极的促进作用。然而，我国股票市场经历了近三十年的发展，不仅积累了一定程度的理性与非理性泡沫成分，而且还出现了不确定因素增多与市场风险性程度加剧的趋势，导致股市波动性程度出现加剧。
2. 研究内容和预期目标
本文基于garch分析各方面因素对我国深证综合指数的影响，综合各种因素选取一些影响深证综合指数的因素进行分析，采用相关统计数据,建立计量模型，利用eviews软件对模型进行参数估计和检验，寻求他们之间的联系。具体文章构架如下：
第1章引言
1.1 选题背景和意义
3. 研究的方法与步骤
（1）研究方法
本文主要采用文献阅读、统计分析、计量实证相结合的方法，整个过程将使用文献阅读、数据统计构建深证综合指数波动率的模型，描述性统计分析与eviews实证分析相结合的科学研究，通过定性与定量相结合，力求准确探索出影响深证综合指数波动率的因素。
其中，拟使用到的garch模型又被称为广义arch模型，是arch模型的拓展，由bollerslev(1986)发展起来的。garch（p,q）表示如下：
4. 参考文献
[1]高铁梅, 计量经济方法与建模[m]. 北京:清华大学出本社,2009.
[2]赵娴，戴磊. 基于garch模型的上证综指波动性分析[j] .内蒙古财经学院学报，2009,2:57-60
[3]马国腾，赵研. 沪深300股指收益率波动的实证分析—基于tarch模型[j].经济论坛，2010,2:160-171
5. 计划与进度安排
[1]11月20日-12月20日：根据学校规定和指导老师的要求确定论文题目。
[2]1月6日-2月23日：完成任务书的填写，并提交给老师。
[3]2月24日-3月20日：进行前期研究，并完成前期研究报告。
