利率市场化对商业银行管理及风险的影响开题报告

1. 研究目的与意义

第二次世界大战后，世界各国普遍采取利率管制的政策。政府管制利率的直接目的在于通过行政方式压低资金成本以推动经济的增长，以及通过限制竞争来保持金融系统的稳定。上世纪70年代以来，随着布雷顿森林体系的瓦解以及石油危机的冲击，各国饱尝通货膨胀高企和经济增长停滞之苦，开始放弃过多干预市场的政策，由此展开了利率市场化改革。美国自1980年开始利率市场化改革，于1986年废除了对存款利率进行管制的q规则；日本自1977年允许商业银行承购国债上市销售，至1994年放开全部利率管制；90年代末，印度、印尼、韩国等国也在imf（国际货币基金组织）的推动下进行了利率市场化改革。利率市场化大大推动了这些国家金融体系的建设，降低了金融成本，提高了市场效率，促进了经济增长。中国要融入国际金融体系，谋求长远发展，就必然面临这样的客观国际金融环境。所以我国的金融改革势在必行，而其中的一项重要内容就是利率的市场化改革。

我国在最开始进行利率市场化改革时，改革幅度较小，且进行的较慢。 我国利率市场化改革的第一步是放开了同业拆借利率，这拉开了我国利率市场化改革的序幕。接下来一段时间，一系列利率的改革措施不断推出。近些年来，我国的利率市场化改革的速度有所增加。特别是在2004年，我国推出了利率改革的一项重要举措。我国规定，我国实行以下的存贷款利率改革措施，即存款利率管上限，放开下限，同时，贷款利率管下限，放开上限，这项改革措施具有重要意义，使得利率的改革前行一大步。2013 年，我国彻底放开了对贷款利率的管制，贷款利率实现了市场化。到了2015 年，对于存款利率上限，我国也放开了管制。至此，标志着我国利率基本实现了市场化。

利率市场化改革的基本完成，意味着我国利率水平将不再由官方决定，随着市场对资金供求的变动，利率水平随之波动。不断波动的利率导致宏观经济环境不稳定因素的产生，对于商业银行来讲，这些不稳定因素会加大商业银行的经营风险。在此前利率由央行大一统的局面下，各家商业银行对利率没有自主决定权，所有的利率都按照央行统一要求执行，利率没有波动，风险较小。然而在利率市场化条件下，存贷款利率不仅随着信贷需求变化而变化，还要受货币市场利率变化而变化。两种利率的自由调整权赋予了商业银行自主权的同时，也对银行的运营管理提出了一定挑战。同时，利率水平的升高会对商业银行的盈利水平产生一定影响。在给定的利率水平下，银行基本不需要考虑存款方面的压力，对于大型国有商业银行来讲，它们凭借遍布各地的庞大网点，能够充分吸收居民存款，只需要考虑贷款的发放便可维持银行较高的盈利水平。利率市场化后情况有所不同，各商业银行可以通过提高存款利率的方式来吸引客户，这意味着商业银行的竞争更加激烈。同时，随着存款利率水平的升高，资金的来源的成本变高、难度增加。总之，我国商业银行受利率改革的影响，经营中面临的各项风险增加。而且，由于我国长期的利率管制的政策，利率水平较稳定，商业银行面临的风险较小，风险管理能力不高，因此，商业银行必须必须重视利率风险管理，加强风险管理水平，应对利率市场化带来的挑战。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：

本文将在阐述我国利率市场化进程的基础上，分析利率市场化冲击下商业银行面临的利率风险、流动性风险、信用风险等，并提出相应的风险管理措施和风险管理技术。文章共有三个部分：第一部分为分析并了解利率市场化的含义及其改革发展进程，同时学习掌握商业银行利率风险、流动性风险及信用风险的定义；第二部分为实证分析部分，对商业银行风险现状及存在的问题进行分析，从利率风险、流动性风险及信用风险三方面着手；第三部分得出结论，对商业银行面临的风险提出相应措施，如重视利率风险管理、引入流动性风险管理工具、强化信用风险管理体系等措施

第1章 绪论

3. 研究的方法与步骤

1.文献研究法：首先查询了大量文献，查阅国内大量有关利率市场化和商业银行风险管理措施等文献，在前辈学者已有研究成果的基础上结合商业银行风险管理的理论与实践案例，对其加以整理、分析与总结，以此有助于把握全文主旨。

2.理论研究与实证研究相结合：首先是理论研究的部分。文章中相关概念的介绍，接下来的风险管理的现状，以及问题的提出，都属于理论分析。在对商业银行风险进行评价时，运用数据，建立模型，得出风险评价结果，这部分属于实证研究。将理论与实证良好结合，才可以使得文章更加严谨。

研究步骤：

4. 参考文献

[2] 彭建刚,王舒军，关天宇.利率市场化导致商业银行利差缩窄吗——来自中国银行业的经验证据[j].金融研究,2016,(07):49-50.

[3] 谭正勋,李丽芳. 中国商业银行的风险承担与效率—货币政策视角[j]. 金融研究,2016,(06):121-124.

[4] 王道平. 利率市场化、存款保险制度与系统性银行危机防范[j]. 金融研究,2016,(01):52-53.

5. 计划与进度安排

进度安排：

（1）、2022年3月12日-4月8日，共4周。收集资料，进行前期研究，撰写5000字以上的前期研究报告，翻译6000外文字符以上的专业文献,完成开题报告。

（2）、2022年4月9日-4月13日，共1周。系统中正式提交开题报告。