1. 研究目的与意义
1.1 研究背景
近年来，在十八大提出“深化经济体制改革，推进经济结构战略性调整，全面提高开放型经济水平”的战略举措与十三五规划提出“牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，扩大有效供给，满足有效需求，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式”的战略规划的背景下，我国利率市场化与汇率市场化的程度也有所提高，居民的收入水平也在不断提高，经济发展水平也朝着稳重求进的方向发展。随着全球经济一体化的不断加深，国内外在经济方面的交流也更加频繁，居民、企业持有外汇数量也在不断增加，而人民币汇率与利率的联系也日益紧密。随着我国经济开放程度日益提高，市场上资本流动日益增强，人民币汇率与利率之间的关联性也因此不断增强。
1996年6月1日起，我国放开了银行间同业拆借利率，是利率市场化的突破口；1997年6月放开了银行间债券回购利率，1998年放开了贴现与转贴现的利率，2000年起逐步放开了存贷款利率，从1996年到2006年为利率市场化的稳步推进阶段；2012-2014年逐步调整存贷款利率浮动区间的上下限，是利率市场化的加速阶段；2015年3月1日起，央行对金融机构、“三农”和小微企业进行五次降息，是完全市场化的阶段。
2. 研究内容和预期目标
1.4 研究内容
本文主要主要从论文的研究背景、研究意义、研究方法、框架、文献综述出发，结合国内外研究综述和相关研究评论，介绍汇率和利率的波动溢出效应的研究成果，对人民币汇率与利率关系的理论进行介绍（利率平价理论、国际收支说、购买力平价、资产组合分析法、货币分析法下的汇率与利率关系理论、汇率与利率的传导机制等）；对人民币汇率与利率的波动溢出效应进行理论分析，分析人民币汇率与利率之间的传导机制，探讨人民币汇率与利率之间的变动关系；对人民币汇率与利率波动溢出效应的实证分析。对人民币汇率与利率的波动溢出效应进行实证分析，选取从2013年12月16日到2018年2月14日的人民币兑美元、人民币兑欧元、人民币兑英镑的汇率中间价共1021个交易日数据与从2015年6月17日到2018年2月12日的三个月期银行间同业拆放利率、三个月期伦敦同业拆借利率美元、三个月期伦敦同业拆借利率欧元、三个月期伦敦同业拆借利率英镑的利率共563个交易日数据为样本，通过dcc-garch模型，主要对人民币兑美元、人民币兑欧元、人民币兑英镑的汇率波动与人民币的利率波动之间存在的溢出效应进行实证研究。最后，在前文研究的基础上，提出相关对策建议并得出结论。
1.5 预期目标
3. 研究的方法与步骤
1.6 研究方法
第一，文献研究法。通过查阅国内外相关文献资料，了解人民币汇率与利率的波动溢出效应的相关概念，为研究做准备。
第二，理论分析法。通过与人民币汇率、利率相关的理论的叙述，对人民币汇率与利率的动态变化关系进行分析，为描述两者之间存在的波动溢出效应作相应的铺垫。
4. 参考文献
1hg fung, h jang, w lee. international interest rate transmission andvolatility spillover[j]. international review of economics finance，1997，6(6)：67-75.
2rw so. price and volatility spillovers between interest rate andexchange value of the us dollar[j]. global finance journal，2001，12(1)：95-107.
3 h berument, a günay. exchangerate risk and interest rate: a case study for turkey[j]. open economies review，2003，14(1)：19-27.
5. 计划与进度安排
（1）2022年3月12日-4月8日，共4周.收集资料，进行前期研究，撰写5000字以上的前期研究报告，翻译6000外文字符以上的专业文献，完成开题报告，并请论文指导老师给予指导，对开题报告进行修改和完善。
（2）2022年4月9日-4月11日，共1周，在毕业论文系统里提交开题报告。
（3）2022年4月12日-5月6日，共3周，完成论文初稿的写作工作，并请论文指导老师提出相关修改意见。
