1. 研究目的与意义
1.研究背景：
1993年，中国就推出过股指期货，但由于当时的市场认可度欠佳，期货市场不完善，最终失败。2000年以后，学界和政界一直在酝酿重新推出股指期货。2005年4月8日，上交所和深交所联合编制了沪深300指数，之后在2008年时由于受到金融危机的影响，中国股市不稳定，一直到2010年4月16日才正式推出了以其作为标的物的沪深300股指期货。沪深300股指期货的推出，是中国资本市场的一次重大变革。
沪深300股指期货上市后，2010年全年成交约4587万手，成交金额超过41万亿元，年末持仓量接近3万手；2011年全年成交超过5041万手，成交金额超过43万亿元，年末持仓量48443手。之后的交易量约稳定在30至40万手之间。目前，市场的整体运行状况总体平稳。
在沪深300股指期货还未正式推出前，中国学者就已经开始致力于研究股指期货了，他们大多以美国、日本等国的数据为样本数据，探究股指期货对股票市场波动性的影响。沪深300股指期货推出后，更是被当作了重点研究对象。至2016年底，关于其对股市波动性的影响的研究结论大致分为三种：推动、减缓以及无影响。至于影响因素也存在很多，例如市场的完善度，跟风的投资者或是投机者的存在、新旧信息的反应程度等。由于沪深300股指期货推出时间尚短，其运行、发展以及对股市的影响还需进一步观察。
2. 研究内容和预期目标
1.研究内容
第一章为绪论，主要是阐述选题背景，说明研究目的及意义，介绍本文所用到的一些研究方法。通过阅读参考文献，经过思考后，列出与前人研究的不足之处。
第二章为文献综述，大量阅读并总结前人的研究，包括内容、方法和结论，对其进行借鉴。本节选取了部分国内外文献进行阐述，国外文献为国际具有代表性的股指期货研究，而国内文献多为有关沪深300股指期货的研究，分别根据其结论进行概括分类。
3. 研究的方法与步骤
1.研究方法
本文采用理论与实证检验相结合、文字与图标相结合的方法来研究“沪深300股指期货对股票市场波动性的影响”。重点研究沪深300股指期货推出前后，股票市场价格的波动变化。这一部分需收集沪深300股指期货和沪深300指数日收盘数据，利用计量经济学原理进行建模分析，主要运用garch模型。
2.研究步骤
4. 参考文献
[1] 何东桓.沪深300股指期货对股票现货市场的影响研究[d],西南财经大学,2012.
[2] 张琳.我国股指期货的推出对于股票市场的影响分析[d],北京交通大学,2011.
[3] 胡德建.沪深300股指期货的推出对股票现货市场价格波动性的影响[d],西北大学.2015.
5. 计划与进度安排
