基于VaR模型的我国商业银行利率风险的实证分析开题报告

1. 研究目的与意义

研究背景：

金融行业的健康稳定运行，对于一个国家的经济发展至关重要，而商业银行它本身 作为金融体系的核心，在市场经济运行中发挥着资源配置和风险管理的作用。风险管理对于商业银行来说至关重要，是其赖以存在和创造利润的基本保障。因此，关于风险方面的研究对于商业银行本身的稳健运行及一个国家经济金融体系的稳定有着重要意义。

目前，国际上对金融市场的管制逐步放松，金融创新产品不断涌现，金融市场的波动日益频繁，金融市场上的不确定性因素增加，使参与其中的金融机构面临更复杂的风险，风险管理难度加大。从我国实际出发，商业银行的利率长期受到严格管制，对利率变动不敏感，风险管理水平远远落后于西方国家。因此，我 国商业银行应强化风险意识，逐步提高风险管理能力，因此首先了解商业银行的利率风险及其度量模型很有必要。

2. 研究内容和预期目标

本文以利率风险度量理论的发展历程为主线，主要采用理论分析与实证研究相结合的方法，研究了利率风险度量的主要理论及探索了 var 模型在我国的适用性。理论上，对传统的利率敏感性缺口模型、持续期模型以及现代更为精确的 var 模型逐一进行了描述，重点介绍了 var 模型的度量原理及计算过程。实证上，以我国上海银行间同业拆借市场为例，运用 var 方法中的参数分析法，同时结合var 模型，对我国拆借市场面临的利率风险进行了初步的探索分析。

第1章 绪论

1.1 选题背景

3. 研究的方法与步骤

研究方法：

1.文献研究法：首先查询大量文献，查阅国内大量有关我国商业银行利率风险度量等文献，在前辈学者已有研究成果的基础上对其加以整理、分析与总结，以此有助于把握全文主旨。

2.理论研究与实证研究相结合：以利率风险基本定义为理论支撑，比较当前常用的风险度量方法，并选用var作为本文的基本研究思路。选取shiboro/n收益率为样本的基础数据，分析该序列的统计特征和波动特点。通过对比各种garch族模型的拟合效果，最终选择适合shibor利率波动特征的garch族模型，并估算其var值。

4. 参考文献

[1] van sonlai ， m.kabir hassan ， an empirical investigation of asset-liability

management of small us commercial banks[j]，applied financial economics，

1997，（7）

5. 计划与进度安排

（1）、2020年3月12日-4月8日，共4周。收集资料，进行前期研究,完成开题报告。

（2）、2020年4月9日-4月13日，共1周。系统中正式提交开题报告。

（3）、2020年4月16日-5月6日，共3周。完成论文初稿。