基于股票论坛的网络信息对股票价格的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

随着网络信息技术的飞速发展，网络信息的地位日趋重要，也深刻地影响着我国社会的金融领域。金融市场中信息的传播会导致市场波动，甚至造成金融危机。历史上两次金融危机及之后股票市场的低迷在一定程度上体现了投资者的情绪和心理预期与股票市场的相关性，投资者的情绪和心理预期变化在一定程度上会对股票市场的波动造成影响，股票市场上的风吹草动也会影响到投资者的情绪变化。网络信息对股票的影响通常通过股票论坛、财经新闻中以股票评价或者行业分析的形式存在，大多是实时变化的，金融市场中作为信息传播者的投资者行为的不可测性和复杂性以及信息传播途径的复杂性、多样性等因素，信息传播过程必然是复杂系统演化的过程，本文将基于百度词条对股票网络信息进行量化分析，结合现实股票市场信息传播的特点，对网络信息对股票价格的影响进行研究。其中，网络信息的影响程度用股票论坛发帖的数量来衡量。

与此同时，当下计算机科学、电子技术领域中的大数据处理和人工智能技术的日渐成熟，在一定程度上也为自动化和智能化地挖掘与分析海量的网络财经信息创造了条件，特别是中文自然语言处理技术的日渐成熟，使得金融学领域的学者可以更加系统和细致的研究网络信息与股票定价的关系。

因此，研究网络信息对股票价格的影响机制，并通过股票论坛的数据进行实证检验，提出相应的建议，可为相关政府部门制定决策提供参考。

2. 研究内容和预期目标

本文主要从理论分析和实证检验展开研究，从网络信息的数量和导向分别分析网络信息对股票价格的影响，选取网络信息和股票价格的相关影响指标，进行模型分析，研究两者之间的具体内在影响机制。

本文的预期目标是通过实证模型分析确定网络信息对股票价格的影响，对股票市场的影响，在此基础上，提出相关政策建议，使其有助于规范网络信息的发布，警示股票市场的投资者，也为金融监管提供策略性建议。

3. 研究的方法与步骤

研究方法：

（１）网络爬虫技术进行数据挖掘：本文所需要的数据来源于东方财富股吧普通投资者上证50吧所发的主题文本，为了提高爬取数据的效率，本文将使用网络爬虫技术进行数据的挖掘，通过对网页上目标主题以及时间，点击数的抓取并返回下一页，将东方财富股吧的主题文本爬取出来。

（２）文本拆分进行情感分析：将主题文本爬取出来后，由于文本信息是非结构化或者半结构化的，计算机无法对其进行处理和分析，因此我们需要通过文本分词和情感分析工具将这些文本转化为可以度量的情绪值，从而进一步对其进行处理和分析。

4. 参考文献

[1]孟志青,郑国杰,赵韵雯.网络投资者情绪与股票市场价格关系研究——基于文本挖掘技术分析[j].价格理论与实践.2018(08)

[2]孟雪井,孟祥兰,胡杨洋.基于文本挖掘和百度指数的投资者情绪指数研究[j].宏观经济研究.2016(01)

[3] 尹腾飞.大数据下媒体关注、媒体情绪与股票量价关系研究[d].山西大学,2019

5. 计划与进度安排

（1）2020年3月12日-4月8日，共4周。收集资料，进行前期研究，翻译6000外文字符以上的专业文献,完成开题报告。

（2）2020年4月9日-4月13日，共1周。系统中正式提交开题报告。

（3）2020年4月16日-5月6日，共3周。完成论文初稿。