1. 研究目的与意义
1.研究背景：
2. 研究内容和预期目标
本文研究内容主要分为五部分：
第一章绪论和理论介绍。主要从研究背景、研究内容、方法和股指期货的定义、投资者情绪定义等方面出发，为后文的投资者情绪的影响力做可行性分析打下基础。
3. 研究的方法与步骤
研究方法：
文献综述分析法。查阅投资者情绪的传统基本定义与股指期货的定价原理以及投资者情绪指标及其构建方法，归纳整理研究框架、研究内容及结论，在此基础上进行投资者情绪对股指期货价格波动的影响研究进而形成本文的研究思路。 实证研究法。搜集整理量化投资者情绪数据和期货市场价格数据等相关变量，根据所学线性回归的相关理论，提出假设建立模型，从模型分析的结果得出投资者情绪对股指期货定价的影响。 对比分析法。从现代金融理论和行为金融理论两方面对投资者情绪的定义进行对比分析，以不同的金融理论为前提分别探讨投资者情绪对股指期货市场价格波动的影响，综合两者结论为本文研究主题做强有力的论证。
研究步骤：
4. 参考文献
[1]Baker,M,Wurgler,J..Investor sentiment in the capital market[J]Journal of Economic Perspectives,2007,21(2):129-151[2]Banz,R,W,The Relationship Between Returns And Market Value Of Common Stocks Journal[J].Of financial Economics,1981,9(1):3-18[3]Camerer,Loewenstein.Behavioral economics:past,present,future:introduction to advances in behavioral economics[M].Prince to UniversityPress.2003[4]王博,基于投资者情绪的资产定价理论及实证研究[D].辽宁：辽宁大学,2014.[5]李莎莎,投资者情绪对股指期市场影响的研究[D].西安：西安理工大学,2020.[6]马广奇,曹璐璐,基准利率变化、投资者情绪与股价波动[A].商业经济,2021,(2):168-169.[7]于雪彦,资本市场噪音交易研究综述[J].现代管理科学，2019.[8]周文龙,李育冬,余红心,赵袁军, 投资者情绪与市场收益的双向波动溢出关系——基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型[A].金融理论与实践,2020,(11),70-77.[9]杨姗,试论投资者行为对股票收益的影响[J].营销界,2020,187-188.[10]刘盼,投资者情绪对股市泡沫影响的实证研究[D].西安：西安理工大学,2019.[11]尹海员,吴兴颖.投资者高频情绪对股票日内收益率的预测作用[J].中国工业经济,2019,（8）：82-96.[12]熊熊,许克维,沈德华.投资者情绪与期货市场功能——基于沪深300股市期货的研究[J].系统工程理论与实践,2020，（9）：2254-2255，2260,2266-2267.[13]乔云霞,邵胜伟.投资者情绪理论的研究进展、现状与展望[J].全国商情（理论研究）,2012，34-35.
5. 计划与进度安排
（1）实地调查、资料搜集、整理及文献综述：2022年1月08日－2022年3月05日（2）完成论文开题报告：2022年3月05日－2022年4月16日（3）完成论文初稿写作：2022年4月16日－2022年5月01日（4）完成论文的修改工作：2022年5月01日－2022年5月28日（5）完成论文定稿与打印：2022年5月28日－2022年6月12日（6）论文答辩
