基于VAR方法的华泰证券股份有限公司市场风险分析开题报告

1. 研究目的与意义

研究背景：金融业是现代经济领域的核心，金融业的稳定有序关乎现代经济的发展与社会稳定。随着经济全球化进程的不断加快、信息科技的不断发展，金融业发展面临越来越多的风险，而在这之中，市场风险也早已超过信用风险成为金融市场里的主要风险，能否对其进行妥善处置已成为证券公司长远发展的关键因素。改革开放后，我国证券市场伴随着国民经济的腾飞得到快速发展。目前已成为国际最具投资价值的资本市场之一。但与国外投资银行相比，我国的金融体系发展的还不够完善，证券行业还处在发展期，相关证券行业风险度量和控制的研究也还不够成熟。因此，无论是从理论还是实践方面，都有必要针对我国证券公司面临的风险课题进行积极努力的探索，设计有效模型对其进行识别和度量，探讨风险规避和化解的全新方法。

研究目的：在对市场风险概况深入了解的情况下，结合当今中国的复杂的金融环境，从定量和定性两个角度对华泰证券股份有限公司市场风险进行细致的研究，以提出适合华泰证券股份有限公司市场风险管理的意见和对策。

研究意义：在经济全球化和当今中国复杂的金融环境的背景下，本文通过对华泰证券股份有限公司风险管理中的薄弱环节之一的市场风险进行研究，为华泰证券股份有限公司市场风险管理提供了理论经验，也使华泰证券在应对复杂的问题下能够有效的应对和解决。同时本文采用 var方法对东方财富进行实证研究，为其市场风险的防范研究提供了科学有效的计量方法。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：

1.市场风险的相关理论；

2.var方法的相关理论；

3. 研究的方法与步骤

研究方法：

1.文献分析法，通过查阅国内外诸多学者关于var方法的市场风险度量防范管理相关研究成果，在其之后进行概括整理。

2.案例分析法，通过对当前中国市场比较有代表性的券商华泰证券股份有限公司的市场风险分析，以期为相关管理者和投资者提供借鉴经验。

4. 参考文献