基于VAR模型下的互联网货币基金风险对银行业绩及风险影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

随着科技的不断创新和大数据、云计算时代的到来,互联网是在不断发展的。此时,随着互联网相关技术的发展和成熟,互联网金融应运而生,并且受到越来越多的关注。与传统金融业相比,互联网金融惠及范围更广,不仅打破了地域限制,而且为客户提供了更加快捷、高效的金融服务。因此,它的出现无疑对传统金融业产生了巨大影响。互联网货币基金作为互联网金融的一大产物,以余额宝为代表,2013年支付宝公司打造的天弘余额宝,依托互联网平台,推出的新型货币基金,刚一上线就吸引了大量的用户,资金规模不断扩大。在余额宝推出之后,其他互联网巨头也纷纷推出了自身平台下的货币基金产品。

互联网货币基金的快速发展受到全社会高度关注的同时，也给商业银行带来了较大的威胁。本文研究的是基于互联网汇集基金在发展中产生的风险会对银行的业绩产生什么影响，并且银行会因此出现什么风险。

研究结果表明:互联网货币基金对我国商业银行相似类型的基金产品和业务造成了一定程度的冲击,同时也对商业银行的中间业务产生了替代效应,从而极大地影响了商业银行自身的经营成果。这一研究不仅具有填补相关研究空白的理论意义,还具有指导商业银行更好把握互联网机遇的现实意义。

2. 研究内容和预期目标

本文的研究内容为，基于var模型下的互联网货币基金风险对银行业绩及风险影响研究。货币基金是基金公司推出并运作的一种基金大的分类。而互联网基金就是把这种基金通过在特定的互联网大型平台上销售而已。实际上货币基金存在很多很多年了，而余额宝推出后，大家才开始普遍对互联网货币基金开始有所了解。本文首先对互联网货币基金的概念进行解释，及其它的研究背景、意义和发展现状进行了解，从阅读过的文献中发现互联网货币基金对银行的收益及风险的影响，发现问题，并运用时间序列进行数据基于var进行实证分析。最后提出关于互联网货币基金对银行的发展的对策与建议。

本文主要分为七章。

第一章绪论，介绍互联网货币基金的研究背景、研究意义和研究方法等。

3. 研究的方法与步骤

本文主要通过资料来源为各银行年报及万得数据库，选取了从2014～2021年的数据作为研究对象。收集了互联网货币基金的基金收益和互联网货币基金七日年化收益率的数据以及银行体系基金收益率和银行七日年化收益率相关数据，运用var模型做时间序列的回归模型，

变量方面，解释变量为互联网货币基金的风险，被解释变量为银行收益率和银行波动风险。本文用银行收益率代表银行业绩，来显示互联网货币基金的风险对于银行的业绩的影响。

本文既从理论分析又实证分析法的角度，将定性与定量分析有机结合进行综合分析，构建回归模型得出实证结果。

4. 参考文献

1. [1]葛茜.多角度探索分析互联网金融对商业银行的影响机制[j].现代商业,2015(30):127-128.

   [2]黄梦哲. 我国互联网货币基金的模式创新与风险量化分析研究[d].山东大学,2015.

   [3]黄梦哲,张兴,黄忠伟.互联网货币市场基金的本质是什么?[j].上海企业,2015(06):63-65.

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   5. 计划与进度安排

   1、资料搜集及前期研究第3周- 6周 ，撰写前期研究报告

   2、撰写开题报告 第7周，前期研究定稿并撰写开题报告

   3、完成毕业论文 第8周—15周，撰写毕业论文并在指导下修改完善

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