我国银行业的操作风险与应对策略开题报告

1. 研究目的与意义

2004年银行业的国内外都发生了由于操作风险失控导致巨大损失的案件，因涉案金额较大，给商业银行的正常运行和自身的声誉都产生了巨大的危害，严重制约了银行业的健康发展。银行大的事件逐渐引起多家金融机构及学者们的关注，也对金融机构的操作风险管理提出了严峻的挑战。国内外学者们纷纷提出许多的计量方法进行预测及防御。新巴塞尔协议的建议，对操作风险的计量主要有三种方法：基本指标法、标准法和高级计量法。其中高级计量法又可以分为内部衡量法、损失分布法和计分卡法，操作风险计量方法就是损失分布法的一种。

银行操作风险在不断地完善中，2012年我国银行业案件数量和涉案金额同比呈现#8216;双降#8217;态势。但是重大案件并未减少，案件反弹压力依然较大，防控大案要案任务依然艰巨。

最近银行业出现客户信用卡被盗刷、顾客资金不翼而飞等众多的新闻。面对近期的银行出现的客户资金不翼而飞的新闻，我们不难发现这个问题：银行的操作风险依旧值得关注及完善。面对银行任然存在的操作风险，研究我国商业银行的操作风险产生的原因及其防范对策具有特别的重要性和迫切性。

2. 研究内容和预期目标

本文会以近期银行发生的事件对比旧的银行操作风险案例进行分析，查找现在银行操作风险的形成原因。并且收集银行数据，对照巴塞尔协议三的：基本指标法、标准法和高级计量法的计量方法进行计量，分析银行对操作风险的防范是否到位。另外收集国外的银行数据及防范措施，分析我国银行存在的不足以及应采取的措施。此外本文将对所参考的文献中银行操作风险防范方法进行归纳总结。

主要以数据加文字的形式阐述操作风险的原因及应加强哪方面的改进。文中将用到基本指标法、标准法和高级计量法等计量方法进行计量。本文也将运用eviews进行回归分析。

本文拟解决的问题：

3. 国内外研究现状

在国际上：

1998年9月,巴塞尔银行监管委员会(bcbs)发布了5操作风险管理6的咨询文件,从管理层监督管理!风险计量!风险监控和管理信息系统,操作风险控制措施!政策和程序,内部控制和监管者的可能作用等六个方面指出商业银行操作风险管理的基本框架'该委员会在2003年2月发布了5操作风险管理和监管的稳健做法6,对商业银行操作风险管理框架和结构进行进一步完善,从风险管理环境!风险管理!监管者作用!信息披露4个方面提出了操作风险的10项基本原则raquo;'

2004年,国际权威机构美国的coso委员会简称coso委员会又发布了5企业风险管理一整合框架,认为企业风险管理(erm)包括8个相互关联的构成要素:内部环境!目标设定!事件识别!风险评估!风险应对!控制活动!信息与沟通和监控。

4. 计划与进度安排

2022年11月毕业论文选题、定题；学习本科毕业论文写作的规程与要求；

2022年12月--2022年1月收集、整理、阅读与选题有关的文献资料；撰写开题报告，递交老师审定；

2022年2月-2022年4月15日，拟定论文写作提纲，完成论文初稿，完成外文文献资料翻译，接受中期检查。

5. 参考文献

［1］陆小斌.巴塞尔委员会与银行操作风险［n］.金融时报，2003.

［2］巴特尔、廉桂萍，2007.论我国商业银行操作风险的防范［j］. 北方经济，（16）：44-45.

［3］邵 冰、徐 越，2008.论我国银行操作风险管理体系的完善［j］.经济研究导刊，（4）：59-61.