利率市场化下中国工商银行利率风险的度量及应对措施开题报告

1. 研究目的与意义

背景及目的：我国从1996年取消银行间同业拆借利率上限开始，逐步推动利率市场化建设。近年来，央行利率市场化的步伐进一步加快，利率市场化已是大势所趋，然而，利率市场化也使得商业银行面临着机遇和挑战并存的局面。尽管利率市场化可以促进资金的流向更加合理化、效益化、实现资金的有效配置，促进商业银行创新，加快银行转型；但是由于我国长时间的利率管制，由利率变动所引发的利率风险却迟迟未受到足够的重视，而没有及时对利率风险做出有效的度量以及较为稳妥的应对措施。而一旦利率放开，完全由市场决定，我国商业银行能否经得住利率变动的巨大冲击、保持银行经营的稳定是我们目前所无法预测和掌控的。因此，在利率市场化这样一个大背景下，研究商业银行利率风险的度量以及应对措施已经成为了刻不容缓的时代任务，以解决由利率波动所产生的风险对于银行经营的巨大影响。

意义：理论意义：这些年，在利率市场化的推动下，利率风险俨然成为我国金融界的一个热点问题，吸引了大批专家学者对商业银行利率风险的研究，取得了丰富的研究成果。但是，与国外相比，国内对商业银行利率风险的研究深度及广度有待提高。本人在前人研究的相关理论的基础上，结合我国利率市场化现状，以中国工商银行为例，通过其抵御风险的能力进行纵向分析，从而对其提供一定的可行性建议及意见，具有一定的理论价值。实际意义：在上个世纪９０年代以前，由于我国利率水平波动不大，市场利率机制无法充分发挥其作用，由此引起的商业银行的收益变化也不是很大，所以，许多商业银行并未重视对利率风险在资产负债管理中的计算。然而，随着我国利率市场化改革的逐步深化，利率风险对商业银行的影响日益突出，商业银行也将承受更大的利率风险。但是由于利率市场化的长期性特征，利率风险对商业银行来说是一个恒久性的威胁，而商业银行缺乏必要的风险意识、风险管理工具等更使得我国商业银行利率风险管理现状不容乐观。本文通过分析工商银行利率风险现状、抵御风险能力、利率风险的度量及防范等，将商业银行的利率风险相关理论知识展现给读者，为以后工商银行对利率风险的管理具有一定的实际意义。

2. 国内外研究现状分析

e s show(1973)最初提出金融抑制理论。

他们认为发展中国家扭曲的金融市场造成了资本使用效率低下，阻碍了经济的增长。

为此，应该实行金融自由化，放开利率管制，刺激金融增长。

3. 研究的基本内容与计划

内容：

本文主要介绍了我国利率市场化的发展过程以及其改革后对我国整个商业银行系统所造成的影响；具体以中国工商银行为例，选取了近几年的数据，采用商业银行常用的利率风险度量方法对其利率风险进行了分析，研究了中国工商银行应对风险的能力，并在此基础上，提出了工商银行应对利率风险的对策建议。

计划：

4. 研究创新点

在选取研究对象方面：在利率市场化条件下，关于各类金融机构及整个商业银行系统总体面临的风险的研究较多，但是将研究对象缩小到某一家国有商业银行的分析却相对较少，本文以工商银行为例，对其利率风险的度量及应对风险能力进行分析，并提出应对措施。

在应对对策方面：根据工商银行的利率风险的现状及抵御风险的能力提出了丰富的应对举措，在极大程度上有助于工商银行对利率风险的管理。