我国中小商业银行利率风险管理策略研究开题报告

1. 研究目的与意义

近20年，我国一直在进行利率市场化改革，最终在2015年10月，央行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。至此，我国利率市场化基本完成。利率市场化是一个国家金融深化改革的重要标志。在此环境下，利率将不再具有以前的政策性、强制性，而是由金融机构根据资金状况和对市场动向的判断来自主调节。至此，我国商业银行依靠其稳固地位和国家政策，安稳享受利差收益，无需担忧利率风险的日子也到头了。利率市场化后，利率波动频繁，利率风险随之而来，利率风险的管理问题也提上了议程。对于五大行而言，其本身实力雄厚，人才众多，利率风险的管理问题不大，但对于中小商业银行而言，局限于自身的实力，利率风险的管理问题相较于五大行，较为突出。因此，此次将重点放在了我国中小商业银行上。为了适应利率市场化的环境，为了应对利率市场化带来的问题，提升银行的利率管理能力势在必行。

2. 国内外研究现状分析

国外:国外的研究主要体现在利率风险的度量上。从早期的利率敏感性缺口模型，到之后的久期缺口模型，再到VAR模型。

国内:我国在利率市场化前，利率管制严格，对于利率风险管理的关注度不足，研究内容主要在于利率市场化的改革进程和利率市场化对商业银行的影响。利率风险度量方面大多是将国外模型与我国商业银行实际情况相结合来考虑。

3. 研究的基本内容与计划

内容

1、 概念与理论:我国中小商业银行，利率市场化，利率风险（4个），风险测量模型（3个），管理策略

2、 利率风险:利率风险的成因，各利率风险状态，取样部分银行以风险测量模型分析

4. 研究创新点

本文是着重于中小商业银行的利率风险管理，并非是全部商业银行，并以部分银行为例，进行模型实测分析，考量不同中小商业银行的利率风险管理的能力与策略差异。