1. 研究目的与意义
研究背景上个世纪70年代，布雷顿森林体系崩溃、石油危机和政局动荡导致西方各国经济增长疲乏，股票市场波动十分剧烈。
道琼斯指数在股市下行中一度跌幅达到了45%，成为战后股票市场经历的最严重的一次危机。
由于在股市下跌中缺少适当的管理和转移金融风险的手段，股票投资者除了抛出手中持有股票之外没有别的选择;市场抛售行为反过来又加大了市场行情下跌的预期，这给股票投资者带来极大的损失，严重打击了股票投资者的信心。
2. 国内外研究现状分析
1、国内研究现状我国股指期现两个市场间是否存在关系，存在什么关系，若是有领先滞后关系，那么领先滞后的时间范围是国内学者研究的热点问题。
任远（2010）选择沪深300指数期货合约每分钟的交易数据以及和沪深300指数每分钟的数据，运用格兰杰因果检验法，互相关分析法对if1005, if1006, if1009,if1012四支期货合约与沪深300指数做了领先一滞后分析。
分析结果发现存在着股指期货价格领先现货指数的现象，领先的时间范围是0到5分钟。
3. 研究的基本内容与计划
研究内容第1章 绪论1.1研究背景和意义1.2文献综述1.3研究内容与结论第2章 股指期货与现货价格关系的理论分析与沪深300股指期货发展现状2.1股指期货市场2.2股指期货与现货的关系2.3期现间领先滞后关系2.4沪深300股指期货和沪深300指数市场 2.5小结 第3章 股指期货与现货价格间领先滞后关系的实证模型3.1单位根检验3.2协整检验3.3格兰杰因果关系检验3.4互相关检验3.5小结第4章 基于日收益率的沪深300期现间领先滞后关系实证4.1数据整理与统计分析4.2沪深300期现间领先滞后关系实证检验4.3实证结果分析4.4小结第5章 研究的主要结论和建议5.1主要研究结论 5.2交易策略分析 5.3研究展望 研究计划2016年12月4日---12月20日确定选题2016年12月20日---12月27日 查找相关资料，阅读相关文献 2016年12月28日---12月31日 论文构思、论文提纲 2017年1月1日---1月12日开题报告2017年1月13日---2011年4月3日 完成论文初稿，上交指导教师 2017年4月3日---5月14日完成论文第二稿，上交指导教师 2017年5月14日---6月1日完成论文第三稿 2017年6月7日---6月8日 定稿，指导教师写评语 2017年6月10日---6月11日 毕业论文答辩 2017年6月评定成绩、将装订后的毕业论文上交学院
4. 研究创新点
运用统计分析的方法得出领先滞后关系，并且进一步确认沪深300股指期货领先于股指的时间范围。
利用相对精确的时滞效应下价差所以造成的套利空间获得利润，为投资提供了更多样化的投资渠道以及交易策略。
