农村商业银行信贷业务风控体系评价——来自上市银行数据开题报告

1. 研究目的与意义

研究背景：21世纪以来，中国经济不断飞速发展，农村经济发展成为经济发展不可或缺的部分。在农村金融体系中，农村商业银行有着举足轻重的地位，更是在三农中发挥着重要的作用。中国在2006年入世时承诺放开国内市场经济发展，所以以工农中建为首的国有银行逐渐撤出农村商业银行，而农村商业银行受政策的扶持，得到不断的发展。农村商业银行的主要盈利来源是信贷业务，但在经济发展的过程中，存在着很大的信贷风险问题，不良贷款居高不下，成为农村商业银行发展的主要滞碍。

研究目的：通过分析农村商业银行信贷风险的现状来推理出原因，最终得出结论，提出可行的解决办法，给农村商业银行的信贷风险控制提供理论依据，从而给农村商业银行健康持续的发展奠定基础。

研究意义：相对于国外完善的金融体系，我国的金融体系尚在发展中，而农村金融体系是我国金融体系中尤为重要的一部分，农村金融体系中最重要的就是农村商业银行的发展，农村商业银行的健康发展关系到我国金融体系未来是否能够健康发展，至关重要。所以研究农村商业银行信贷风险就是推动中国经济发展重要的一步。

2. 国内外研究现状分析

第一节国内问题研究

王春峰、李玉霜、张维在 2000 年把递归分类树方法应用到银行信用风险分析中，同时以判别分析作为参照方法，进行了实证研究，结论表明递归分类树在变量的选择及分类方面的效果要比判别分析方法好。张佳林、张玲在 2000 年研究并分析了 20 年以来国内外专家在信用风险评估方法上的创新、应用以及发展趋势，得出信用风险分析方法从传统的财务比率评分法和主观判断分析法逐步向以依赖于资本市场理论的多变量的计算机信息科学为依托的动态的计量分析方法为主的趋势发展的结论。他指出了当前我国的评估技术及信用分析方法仍在传统的比率分析阶段，应该学习、引入科学方法来确定有效指标，并建立准确的定量模型来解决当前信用评估难问题。朱顺泉（2001）在企业资信评级的传统方法基础上引入一些现代数学方法，通过快捷、实时的信息披露来降低经营者与投资者的信息不对称，规避企业经营者的道德风险。章彰（2002）提出商业银行信用风险管理的目标是在资产组合层面达到风险/收益的均衡，分析说明了提高信用风险管理效率的三个途径，包括：资本有效配置；战略、偏好、架构、过程与文化的统一；风险管理工具的综合运用。江其务（2003）分析了银行信贷管理和商业银行经营管理、中介和市场的相互关系。提出银行信贷管理制度建设应当实行信贷营销制度和风险处置制度并举的战略。于立勇（2003）依据信用风险的内涵，在评析传统信用风险衡量标准以及分类评估模式的基础上，从信用风险评估的目的这一角度出发，提出用信用风险度作为新的衡量标准，并构建了信用风险评估预测模型。他的模型能够较为客观、准确的测度信贷资金会成为呆账的可能性。周春喜、任佳慧（2004）利用模糊数学的方法建立多层次综合评价模型，将定性指标定量化，进而利用层次分析法将反映信用风险的各个单一因素评价纳入一个统一的数学模型中，确定评价指标的权重，为信用风险评价提供一因素评价纳入一个统一的数学模型中，确定评价指标的权重，为信用风险评价提供一种科学的、可行的方法。王锋（2006）提出并建立了一种基于 som-pnn 的信贷风险预测模型；引入 jp morgan 信用风险计量法，对我国商业银行信用风险的 var 进行实证分析；探讨了如何对贷款定价进行设计，以实现风险最小化；对非对称信息条件下银行信贷风险进行博弈分析。同时，结合西方信贷业务流程主流模式，对我国商业银行信贷业务流程进行了设计，提出了一套完整的商业银行信贷管理组织架构体系。最后，从制度层面提出商业银行信贷风险管理体系的一般构架、内部控制体系和外部的宏微观约束机制。杨华峰（2006）探讨了基于循环经济的企业竞争力评价指标体系建立的原则和路径，将模糊理论与层次分析法相结合，建立了模糊综合评价数学模型，从而可以客观评价企业竞争力水平。王箭（2008）针对克服古典和现代信用风险度量模型在计算时需要大量原始数据和对分布形态的严格要求的限制，引入了灰色关联度模型，通过建立短期和长期信用风险指标体系，对我国上市公司进行了实证分析。并在建立预警体系的基础上，引入了 logistic 回归模型和灰色层次评估法作为信贷风险预警的工具，对我国上市公司的信贷风险预警进行了实证分析。赵春秀，郑丕谔（2008）对贷款用途、客户信用、担保效力三要素构成的信贷风险结构进行了分析，并从系统科学角度分析了商业银行信贷业务形成机制。啜华（2009）通过运用贝叶斯均衡模型，结合中国的具体情况进行分析，揭示了预算软约束形成的原因以及其产生的后果，根据理论研究找出预算软约束的治理方法和我国商业银行风险管理的政策建议。齐丽梅（2012）从我国的信贷管理发展入手，对科技型中小企业不同发展阶段及融资方式进行了研究，得出我国商业银行的管理权过于集中，信贷风险文化建设落后，内控机制不健全，信贷人员素质不高的问题，并提出了相应的对策分析。李波（2012）通过对中外商业银行的信贷管理进行比较，得出了商业银行的零风险考核机制削弱了基层行对企业信贷支持的信心，存在企业越大风险越小的盲目意识的问题。马文明（2012）通过对我国商业银行存在的问题进行案例分析，提出了商业银行信贷管理的对策建议。

第二节国外问题研究

3. 研究的基本内容与计划

第一章 绪论

1.1研究背景

1.2国内研究进展

4. 研究创新点

研究角度创新。

随着经济不断发展的今天，研究依然大部分停留在商业银行上，较少研究将对象放在农村金融体系研究上。

所以此次研究是研究角度上的创新，将研究对象放在了农村商业银行上。