利率市场化下商业银行风险管控研究开题报告

1. 研究目的与意义

1、研究背景

利率市场化改革是金融改革的核心内容之一。我国央行以1996年宣布放开银行间同业拆借利率为开端，采取了一系列措施加快推进我国利率市场化进程，如2002年统一了中、外资金融机构外币利率管理政策，2004年完全放开了金融机构人民币贷款利率上限，2013年取消了金融机构贷款利率0.7倍的下限，2015年五次降准降息等。直至2015年10月24日,央行宣布放开存款利率上限浮动区间,我国利率市场化才基本完成。

近年来，利率市场化改革的不断推进与深化对我国商业银行带来了正反两方面的影响，一方面可以推动商业银行的业务创新，为其创造更为宽松的经营环境，增强商业银行的主观能动性，促使其增强成本控制意识、风险防范意识、内部资源配置能力以及内部绩效考核能力；另一方面，利率市场化加剧了商业银行同业竞争，缩小了存贷款利差，降低了其盈利能力，同时，随着市场利率波动的频率及幅度逐渐放大，利率风险逐渐在流动性风险、汇率风险、信用风险等众多风险之中凸显出来，对我国商业银行的利率风险管控能力提出了更高的要求。因此，如何精确度量利率风险，如何准确判断利率风险承受能力，如何制定有效的利率风险应对策略，以建立健全利率风险管理体系，进一步提高对利率风险的管控能力，已成为我国商业银行亟待解决的问题。

2. 国内外研究现状分析

见附件

3. 研究的基本内容与计划

1、研究内容

在结构安排上，本文共分为六个部分：

第一部分为绪论，主要介绍了本文的研究背景、目的和意义，国内外同类研究概况，以及本文的特色与创新；

第二部分详细阐述了利率风险管控的理论内容，为下文的具体分析提供坚实的理论指导；

第三部分回顾了我国利率市场化改革历程，探究了当前环境下我国商业银行面临的利率风险；

第四章描述了我国商业银行利率风险管理的现状、面临的问题并深入分析了问题原因；

第五部分总结了国外利率风险模型工具及管理方法对我国的启示，包括如何运用模型工具度量风险、预测利率以及如何利用表内、表外管理方法规避利率风险。

第六部分从宏观、微观两个角度提出商业银行利率风险管控的具体策略及措施。

2、研究计划

4. 研究创新点

本文在借鉴西方发达国家商业银行利率风险管控先进经验的同时，还结合了我国当前国情及商业银行当前状况，兼顾宏观政策与微观策略，全面探究了我国商业银行利率风险的管控体系。此外，本文不仅将模型工具用于测度利率风险的大小，还用于预测利率走势，分析各管理因素在利率风险控过程中的重要程度，为管控措施的制定提供了支持与指导。