基于隐马尔可夫模型的资产价格预测开题报告

全文总字数：2969字

1. 研究目的与意义（文献综述）

中国股市于上个世纪才诞生，至今已有将近30年的时间。虽然看似很长，但相比于其他金融市场来说，才刚刚出生。虽然我国股市并不太稳定，受到多方面因素的影响，但是其中也蕴藏着巨大的机会。

相较于股市的不成熟，我国的投资者则更加的青涩。截至2019年，中国股民约有1.6亿，约占到人口总数的10%。其中少数人具备一定的财经知识，而很大一部分股民缺乏对金融市场的基本认知，因此，很多投资者在股市中亏损。

目前针对于股市的分析主要有三种方式：

2. 研究的基本内容与方案

本研究基于HMM模型，选取一系列的资产组合，选取一定的特征值，将资产组合的历史数据分为两个部分，一部分用于训练模型，一部分用于测试模型。目标是建立一个可以较为准确预测目标资产组合的模型。

本研究可分为以下几个步骤：确定资产组合、选取特征值、抓取数据、清洗数据、训练模型、测试模型。建模部分拟基于Windows平台，使用Python语言来完成。

3. 研究计划与安排

4. 参考文献（12篇以上）

[1]张璇. 基于隐马尔可夫模型与支持向量机的股票价格预测实证研究[d].山东大学,2019.

[2]卢昊宽. 基于隐马尔科夫的预测关键技术研究与应用[d].长江大学,2019.

[3]张宇思. 基于hmm模式的选股模型及应用[d].华南理工大学,2019.