电力市场中的市场力分析及其防范研究开题报告

1．结合毕业设计（论文）课题情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写

2000字左右的文献综述：

1. 电力市场中的市场力分析及其防范研究课题背景与意义

市场力是某些发 电商通 过改变市场价格水平使之偏离竞争价格水平而获利的能力。根据经济学理论,这种能力,即使它是暂时的,或者微不足道的,仍应视为市场力。市场中的许多成员,尤其是电力市场中的成员,可能或多或少都会有一些市场力,但是只要不严重,就不会对市场价格（经济效率、公平竞争)产生大的影响 ^[1]。

由于电力工业的特殊性，电力市场属于典型的寡头垄断市场，各发电公司或多或少的拥有市场势力^[2]。国外电力工业市场化以来，由于市场设计缺陷及其多方面的原因，出现很多市场成员滥用市场力的问题，也由此积累了丰富的经验。发电侧市场力的主要实现方式配合NYISO的实践经验大体可以分为4种^[3]：物理持留、经济持留、不经济的生产和对市场价格有重大影响的行为。

在理想的、完美竞争的电力市场中，发电厂商的最优竞标策略是将电价设定在边际成本。如果一个发电厂商没有以边际成本作为竞标策略，而试图通过利用市场结构的不完美、市场规则的漏洞来增加利润，这种行为就是策略性竞标。

电力市场普遍存在着市场力，它导致市场价格总体水平的提升、电价尖峰甚至电力危机的出现，损害了用户和投资人的利益，降低了电力市场的效率和社会效益。因此电力市场监管机构必须评估发电厂商实施市场力的可能性，从而及时地发现和弥补市场规则漏洞确保市场有效竞争。

2. 电力市场中的市场力分析及其防范研究课题的国内外研究现状的介绍以及应用

发电侧市场中,由于某些发电商存在着市场垄断力,这将导致竞争 (是指没有市场力下的竞争)形成的发(供)电量大于市场价格(是指市场力作用下的市场价格)下的需求量(供大于求,要减少供应量)。为了确定市场价格升高的原因及其造成的影响,必须检查市场力的性质。如果一个电力市场没有一定的备用容量(一定的增减发电容量的能力),那么这个市场就不能对付突然的尖峰负荷,或者突然的发电机组事故。这种电力市场就要重新研究和设计。只有实时( Real-Time,RT) 市场才有要研究和解决的市场力行使问题。应该同时在边际内以及边际上的发 电商中间寻找和确定市场力。在研究考察市场价格提高(变化)的同时 , 要研究考察发电商有意限制其发电出力的情况和程度^[4]。

为了防范市场力滥用，保证电力市场的公平、有效竞争，电力监管部门可以通过以下的措施进行控制。

1. 加强电网建设，发挥区域电力市场的联网效益

由于各省、市的能源结构、资源状况不同，电源分布不平衡，为了在更大范围内促进资源的优化配置，应该加强电网建设，建立更大的区域电力市场。通过电网建设可以加强电力的传输能力，优化潮流，降低线路阻塞的概率。在区域电力市场中，可以利用各子网瞬时的负荷波动和电源故障的不同步来缓解局 部负荷备用不足的压力，增强系统的安全可靠性。强大的电网结构良好的联网 效益，使发电商失去了许多行使市场力的机会。

2. 限制发电公司的市场占有率

一般国家都要限制发电公司的市场占有额。在美国，联邦能量调节委员会(FERC)要求每个发电公司的市场占有份额小于20%，即HHI指数为2000。我国政府于2002年公布的电力体制改革方案中也要求：重组后的发电公司所占市场份额不得大于20%。

同时市场规则中应该通过具体措施消除市场准入壁垒，积极吸引投资，鼓励兴建新的高效发电厂，从而增加发电市场的竞争力度。

3.设立价格上限，加强市场监管

目前各国对发电市场的价格监管主要采取设定价格上限（price cap）的方式。该方式简单易行，可以防止发电商过多地获得超额利润 ， 但是单一价格限的 设定是个两难选择。设定值过高，则市场风险太大；设定值过低，则打击了投资者的积极性，容易引发将来的电力短缺。

对于市场份额较大的发电公司 ，监管机构可以给其设立个别价格上限，其大小略低于普通价格上限，若发电公司的市场份额越高，则个别价格上限越低，但是降低的幅度应逐渐减小。因为规模效应使得大型的发电公司成本较低，从而盈利空间较大，设立个别价格上限，是为了避免他们获取更多的超额利润，同时可以 起到稳定市场的作用 。

4..鼓励电力远期合约和电力期货、期权等风险管理工具的引入

电力远期合约和电力期货、期权的应用具有锁定价格、规避市场风险的作用 。发电容量被长期合同覆盖得越多，发电商在现货市场行使市场力的动机就越小。例如：美国采用电力期货和期权合约；澳大利亚国家电力市场中采用避险合同 ； 加尼福尼亚采用了输电权合同 。

5.建立有效的价格传导机制，加强需求侧响应，以及引入零售侧的竞争

随着需求弹性的增大(此处为绝对值大小)，市场力量将大为减弱。可见引入电力消 费对价格的反映，充分利用用户的价格弹性是限制发电公司 滥用 市场力的有效途径之一。我们可以通过允许大用户投标等方式来实现，另外， 用户峰谷电价的实施、商场储冰技术的应用等等，这些措施不仅降低了峰谷差，平缓了用电高峰备用容量不足的矛盾，对于削弱市场力也具有十分重要的意义^[4]。

3．本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段（途径）

防范市场力的一个有效的策略是口^[13]，在设计市场时就尽可能规避形成市场力 的条件，而不是等到市场运营之后再去采取种种措施治理市场力。增加电力需求 的弹性对抑制市场力的作用最大。增加长期合约的比重也能抑制市场力。采用发 电报价曲线投标的方式也有利于抑制市场力，通过采用这种方式可以使得重新投标过程减缓，能够更准确地反映发电成本变化的速度，而不是发电商改变市场力策略的速度。必须对在电力市场中如何鼓励发电侧实施发电报价投标和签订长期合同问题进行深入的理论研究，单单分析阐述一些相关政策是远远不够的。具体研 究内容及其研究思路如下：

(1)电力需求弹性

在研究设计电力市场时，为使得市场能够达到充分、有效的竞争，抑制市场 力的形成和作用，需要考虑的最重要的问题是市场结构问题，而不是市场构架和 模式问题。在研究设计电力市场的结构时，要设法增加电力需求弹性。方法之一是，通过研 究，确定各种措施以使得系统操作员对运行备用容量的需求有弹性。 但根据国际上的经验，这些措施对增加电力需求的弹性所具有的作用不是很大。 另一个方法是，对于大用户，用RT市场的真实价格替代我国大多数地区目前实 施的这种完全没有价格弹性的峰谷分时电价。但是对于我国，目前技术问题尚无法解决。

( 2 ) 提高电力市场经济效率的措施

通过对国外一些典型的电力市场运营情况的分析总结可知，除了在峰荷时段，电力市场的实际运营情况要比采用Couront模型预测的情况好得多。通过对 国外电力市场的实证分析可知，为缓解市场力，增加市场的效率，在研究设计电力市场的结构时，可以采取两项措施，一是要加强发电商的长期合约，二是要将 需求的不确定性和采用发电报价曲线竞标的形式相结合。

( 3 ) 采用发电长期合约以抑制市场力

对 于电力市场而言，对发电商最有效的一种发电合约形式是长期发电合 约。管制机构要求电力公司必须承担一些供电义务（包括对本地用户义务供电，以及某些形式的长期供电合 同），这将有效地减少发电商的市场份额。而中期发电合约只是在发电商不相信长期合约价格会等于近期现货价格的平均水平时才会发挥作用^[5]。

( 4 ) 需求的不确定性和以发电报价曲线形式进行投标

由于电力需求存在不确定性，使得发电商要以一个具有弹性的报价曲线来 进行发电投标。这样就会增加了那些剩余需求(被其他的发电商看作是剩余的需求)的弹性，而减少市场力^[6]。

参考文献

[1] 刘云凡.浅谈我国未来电力市场中的经济风险市场力风险及其防范问题[J].北方经济 2007 11(11)

[2] 宋依群 焦连伟 倪以信 等 应用动态学习改进对竞争对手微增响应猜测的发电公司投标策略[J] 中国电机工程学报 2003 23(12)23-27

[3] 夏清 黎灿兵 江健健 等 国外电力市场的监管方法指标与手段[J] 电网技术 2003 27(3) 1-4

[4] 郑莉莉 林海峰 周浩 电力市场中的市场力分析及其防范[J] 企业经济 2004 21(5) 100-101

[5] 曾鸣 电力市场交易与电价理论及其应用[M] 北京：中国电力出版社 2003

[6] Walter.S, The analytical approach to measuring horizontal market power in electric utility markets:a historical perspective[J] The electricity Journal,1998,11(6) 22-23

[7]林济铿. 倪以信. 吴复立 电力市场中的市场力评述[期刊论文]-电网技术2002,26(11)[8]胡阳. 夏清. 康重庆. 丁军威. 许洪强. 曹志东. 张元鹏 短期电力交易中机组竞争指标体系的研究[期刊论文]-电力自动化设备2001,21(3)[9]张保会. 王立永. 谭伦农. 王克球. 郭振. 于广亮. ZHANG Bao-hui. WANG Li-yong. TAN Lun-nong. WANG Ke-qiu. GUO Zhen. YU Guang-liang基于供需双方可靠性竞标的辅助服务交易新机制[期刊论文]-电网技术2005,29(23)[10]王向阳 电力市场力评价与发电竞标策略研究[学位论文]2006[11]刘杰. 张文泉. 董福贵 电力市场中市场力的度量及管制[期刊论文]-华东电力2004,32(4)[12]王靖然 电力市场中市场力的分析[学位论文]2007[13]王(日见) . 李渝曾. 张少华 应用非线性互补方法的电力市场均衡分析[期刊论文]-控制与决策2004,19(8)[14]何永贵. 张占国. 王向阳. HE Yong-gui. ZHANG Zhan-guo. WANG Xiang-yang 基于层次和模糊综合的电力市场力评价研究[期刊论文]-华北电力大学学报2007,34(4)[15]王治华 安全运营中心及其在调度中心二次系统中的应用[期刊论文]-电力系统自动化2007,31(22)[16]邵华平. 何正友. 钱清泉. 覃征，10 kV铁路输电线路故障信息综合处理系统研究

２．本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段（途径）：

防范市场力的一个有效的策略是口^[13]，在设计市场时就尽可能规避形成市场力 的条件，而不是等到市场运营之后再去采取种种措施治理市场力。增加电力需求 的弹性对抑制市场力的作用最大。增加长期合约的比重也能抑制市场力。采用发 电报价曲线投标的方式也有利于抑制市场力，通过采用这种方式可以使得重新投标过程减缓，能够更准确地反映发电成本变化的速度，而不是发电商改变市场力策略的速度。必须对在电力市场中如何鼓励发电侧实施发电报价投标和签订长期合同问题进行深入的理论研究，单单分析阐述一些相关政策是远远不够的。具体研 究内容及其研究思路如下：

(1)电力需求弹性

在研究设计电力市场时，为使得市场能够达到充分、有效的竞争，抑制市场 力的形成和作用，需要考虑的最重要的问题是市场结构问题，而不是市场构架和 模式问题。在研究设计电力市场的结构时，要设法增加电力需求弹性。方法之一是，通过研 究，确定各种措施以使得系统操作员对运行备用容量的需求有弹性。 但根据国际上的经验，这些措施对增加电力需求的弹性所具有的作用不是很大。 另一个方法是，对于大用户，用RT市场的真实价格替代我国大多数地区目前实 施的这种完全没有价格弹性的峰谷分时电价。但是对于我国，目前技术问题尚无法解决。

( 2 ) 提高电力市场经济效率的措施

通过对国外一些典型的电力市场运营情况的分析总结可知，除了在峰荷时段，电力市场的实际运营情况要比采用Couront模型预测的情况好得多。通过对 国外电力市场的实证分析可知，为缓解市场力，增加市场的效率，在研究设计电力市场的结构时，可以采取两项措施，一是要加强发电商的长期合约，二是要将 需求的不确定性和采用发电报价曲线竞标的形式相结合。

( 3 ) 采用发电长期合约以抑制市场力

对 于电力市场而言，对发电商最有效的一种发电合约形式是长期发电合 约。管制机构要求电力公司必须承担一些供电义务（包括对本地用户义务供电，以及某些形式的长期供电合 同），这将有效地减少发电商的市场份额。而中期发电合约只是在发电商不相信长期合约价格会等于近期现货价格的平均水平时才会发挥作用^[5]。

( 4 ) 需求的不确定性和以发电报价曲线形式进行投标

由于电力需求存在不确定性，使得发电商要以一个具有弹性的报价曲线来 进行发电投标。这样就会增加了那些剩余需求(被其他的发电商看作是剩余的需求)的弹性，而减少市场力^[6]。