1. 研究目的与意义（文献综述）
1.1设计（论文）的意义
随着全球一体化进程的快速推进，国际金融市场的联系日益紧密，大规模、高频率的金融危机成为常态。金融危机可能带来的经济危机将极大地危害人们的社会生活，甚至使得人们的正常生活水平不能得到保障。因此各国政府和学术界人士致力于寻求掌握金融资产价值变动规律的方法，以期能够掌握和合理管理金融市场的发展。对于一个经济主体来说，如何防范和化解金融风险具有重大意义。而对于金融风险的防范和化解来说，主要的问题集中在对金融资产的风险度量上，准确地度量金融风险是保障金融市场在可控条件下发展的重要依据。
然而，以往的金融风险度量中的理论假设存在一定的问题，例如对金融资产的正态性假设被证明是不合理的，因此采用方差来度量风险也存在一定风险。大量的实践研究表明，金融资产呈现厚尾、尖峰的特点，传统的正态模型在金融资产风险度量方面失去其得天独厚的优势，而在众多风险管理的方法中，在险价值（var）以其在实践研究中的绝对优势脱颖而出，成为目前最常用的风险度量方法。本文在厚尾分布的基础上研究风险价值（var）的估计方法，主要有以下两方面的重要意义。
2. 研究的基本内容与方案
2.1研究的基本内容和目标
基于本文的研究目标，一方面是为了获得估计精度更高的极值模型，进一步提高极值模型的可靠性，另一方面是为了研究组合模型的动态权函数的变化规律。本文主要研究的基本内容分为以下几个方面：
（1）估计var的传统方法对比与优缺点研究；传统方法主要包括历史模拟法、方差—协方差法、蒙特卡罗方法三种方法，主要针对这三种模型的预测效率、对样本分布假设情况、实施难度、计算效率、模型风险风几个方面进行深入探讨。
3. 研究计划与安排
1—3周：阅读厚尾分布与var计算的相关书籍，查阅在险价值在金融领域应用的相关文献。完成一篇英文文献的翻译工作。
4—5周：完成毕业论文的开题报告；收集实验数据，拟打算收集上海证券交易所编制的上证综合指数的日交易量数据和中国工商银行股票的日交易量数据。数据时间拟打算设定为2010年3月1日到2015年3月1日。
6—9周：学习统计分析软件，主要为r软件的学习，对数据进行分析建模，并得到初步的结果。
4. 参考文献（12篇以上）
[1] 谷伟,万建平,鲁鸽.双曲分布及其在var模型分析中的应用[j].经济数学，2006,23(3):274-281.
[2] 刘红波,边宽江,程波,袁志发.var数学模型及其计算方法[j].西北农业学报,2008,17(4):334-338.
[3] 雷雄军.稳定分布下的var研究[d].广东:暨南大学,2008:29-30
