1. 研究目的与意义（文献综述）
1．目的及意义（含国内外的研究现状分析）
股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。中国证监会2010年2月20日正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和业务规则，至此股中国指期货市场的主要制度已全部发布。2010年2月22日9时起，正式接受投资者开户申请。随着信息化进程的推进，高频数据的记录积累使得我们可以分析的金融数据变得相当可观，同时量变引起质变，我们的分析方法也随之改进发散。
众所周知，价格和成交量是分析市场相互作用的两个基本变量。股票，期货市场作为一国经济的重要表现，它的价格和交易数据不仅是对过去历史信息的反应，同时也包括了投资者对未来信息的估计。由于交易量可能会传递关于未来价格变动的有价值信息，一些研究表明，通过研究价格和交易量的联合动态，可以了解金融市场的更多信息，而不仅仅是关注价格的单变量动态。因此成交量与价格的关系一直是金融领域的研究热点之一，常见的技术分析法便是通过探究交易数据与价格走向的关系而建立的，这种技术分析法被广大投资者在汇率，黄金等相关投资领域用于参考甚至预测，成交量与价格的关系常常从交易者行为的差异来对量价关系的进行解释和说明，细化一些，将成交量与价格之间的互动关系与市场的微观因素相结合来解释，这些微观因素可能是市场的结构差异，制度差异等。
2. 研究的基本内容与方案
研究的基本内容、拟采用的技术方案及措施
1、选取2019年十月的沪深300主力合约数据，为了更好体现成交量与价格之间的联系，这里使用每五分钟的高频数据，并作基本的统计分析。
2、对原始样本数据进行处理，作出成交量与价格的平稳性检验，利用adf检验判断去掉趋势后的时间序列能否看作是平稳序列。
3. 研究计划与安排
第1－3周：查阅有关金融风险管理方面的文献资料，明确研究的主要内容，了解研究所需理论知识和方法，并温习所学过的贝叶斯理论、时间序列分析等知识和方法。
第4－5周： 翻译相关的英文文献，确定我自己的研究方案，撰写毕业论文开题报告。按时完成毕业设计（论文）周记，按照指导老师的意见认真改正自己的不足之处。另外，还要完成任务书的撰写工作。
第6－9周：进一步接触garch模型，以期望在撰写论文过程中能够深刻理解和灵活运用。对样本数据进行整理和分析，利用eviews软件分析样本数据的统计特征并进行处理，对得到的新数据进行残差序列异方差性检验。完成毕业设计（论文）中期进展情况检查表和粗纲。
4. 参考文献（12篇以上）
[1]林祥友,甘雨婕.基于高频数据的股指期货动态价量关系研究[j].经济与管理评论,2014,30(02):121-129.
[2]张小勇,任德平.基于高频数据沪深300股指期货量价关系研究[j].湖南大学学报(社会科学版),2013,27(02):48-54.
[3]杨景晓. 沪深300股指期货量价关系的实证研究[d].西南财经大学,2013.
