证券投资组合风险控制研究开题报告

1. 研究目的与意义

一、研究背景

证券具有投资和投机两种属性。证券具有投资价值，投资者可以获得所持有证券的未来收益。而作为证券投资来说有投资和投机两种方式，机构往往以某公司未来业绩的增长或行业的可能发展前景作为投机获利的方法，但是，无论怎样好的前景和业绩的增长，都需要以证券的投资价值作为度量标准，其内在价值是基准。从原则上讲，在证券市场上投资和投机是不可分开的，在投资过程中的某一时段会发生投机的行为，同样在在投机的过程中也蕴涵着投资价值的发现，总的来讲，应该是在投资过程中会蕴涵着某些投机取巧事件的发生，这是证券市场中不可避免的。因此在证券投资过程中，我们需要随时判断市场是不是处于投机阶段，毕竟业绩的改善是需要时间才能实现的，而证券的价格每天都在变化，总有一段时间证券价格会严重超越其投资价值，这时就要规避和分散投资过程中可能出现的这种投机风险。组合投资中我们更有必要及时发现组合中个股所处的阶段，即使将投机行为比较严重的个股清理出投资组合，回避投机风险获取可能的投机收益。

2. 研究内容和预期目标

1. 了解证券投资和投机以及在证券投资组合中的影响

2. 了解系统风险和非系统风险

3. 考察控制系统风险和规避非系统风险

3. 研究的方法与步骤

研究方法 ：以单指数模型为指导，以个股和市场风险数据为依据，通过对市场指数和个股的统计分析寻找构建适合上海证券市场特征的投资组合的方法和有效规避投机风险的分析方法

研究步骤：

4. 参考文献

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5. 计划与进度安排

1. 2022年3月5日-3月18日：完成开题报告；
2. 2022年3月19日-6月5日：毕业论文写作；
3. 2022年4月23日-5月6日:汇报课题进展情况，回答教师提问；
4. 2022年5月16日-5月22日:材料补充、分析，完成论文初稿；
5. 2022年5月30日-6月5日：听取导师意见,论文修改充实，定稿打印；
6. 2022年6月6日-6月12日：论文评阅、定稿；
7. 2022年6月13日-6月18日：论文答辩。