1. 研究目的与意义
背景：20世纪70年代出现的black-scholes模型对欧式期权定价的发展起着极大的影响，由于black-scholes模型所考虑因素不多而且容易获得，从而被广泛使用。然而black-scholes模型具有其局限性，它所考虑的利率是固定的数值，与实际情况下具有波动性的利率并不相符，因此，black-scholes模型将难以避免由此产生的定价误差。为了弥补这项不足，众多学者开始研究随机波动利率下的期权定价，创造性的开发出了各种随机利率模型。1973年的merton-ho-lee利率模型（简称:“mhl”利率模型），和1977年vasicek导出的vasicek利率模型，对随机利率下的期权定价产生了重大影响。
目的：
在金融数学中，利率衍生证券定价是一个既有理论意义又有实际应用价值的重要问题，关于利率为常数或确定性的非随机函数时，国内外学者已作了大量的研究，可是当利率为随机变量时研究衍生证券的定价并不多见，由于衍生证券价值所依赖的标的变量和利率的变量往往是一些具有不确定性变化特征的随机过程，因此在考虑随机利率模型下研究衍生证券定价问题是符合实际需要的。
2. 研究内容和预期目标
内容：回顾利率期限结构理论最近二十多年来的发展历程,分别在广义均衡框架和无套利框架下分析研究利率期限结构的各种经典模型
预期目标：
3. 研究的方法与步骤
方法：（1） 调查法 有目的、有计划、有系统地搜集有关利率期限结构理论的材料。综合运用历史法、观察法等方法以及谈话、问卷、个案研究等科学方式，进行有计划的、周密的和系统的了解，并对调查搜集到的大量资料进行分析、综合、比较、归纳，从而为人们提供有价值的问题结论。
（2） 数学方法
数学方法就是在撇开研究对象的其他一切特性的情况下，用数学工具对研究对象进行一系列量的处理，从而作出正确的说明和判断，得到以数字形式表述的成果。科学研究的对象是质和量的统一体，它们的质和量是紧密联系,质变和量变是互相制约的。要达到真正的科学认识，不仅要研究质的规定性，还必须重视对它们的量进行考察和分析，以便更准确地认识研究对象的本质特性。
4. 参考文献
[1] 随机利率模型及相关衍生品定价 皮里沃 南开大学出版社 2010[2] 几种随机利率下可转换债券定价 孙鹏宇 《湘潭大学》 2009
[3] 随机利率模型下的期权定价研究 张娟 《国防科学技术大学》 2006
[4] 利率衍生品的定价研究——基于libor市场模型 蒋承，郭黄斌，崔小勇 金融理论与实践 2010，（2）
5. 计划与进度安排
1. 2022年11月16日-11月30日 毕业论文命题2. 2022年12月1日-12月15日 毕业论文课题申报、审题
3.2022年12月16日-12月31日 学生网上选题
4.2022年2月22日-2月28日 动员与交流
