巨灾衍生产品的定价开题报告

1. 研究目的与意义

20世纪90年代以来，保险市场与金融衍生品市场的互动发展已经成为国际金融市场发展的一种趋势。伴随着巨灾风险对世界保险业带来的巨大冲击，西方保险公司都在积极寻求非传统的巨灾风险管理工具，将传统的不可保的巨灾风险转移和分散到资本市场，从而转化成为可保风险，以扩大保险资金的融资渠道，提升行业的承保能力，提高保险公司的抗风险能力和股本回报率。目前，巨灾保险连接证券发展迅速，各种创新产品不断涌现，已成为保险业成熟的巨灾风险管理工具和资本市场的重要投资品种。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：

1、研究巨灾衍生品的现金流；

2、研究死亡率指数的刻画；

3. 研究的方法与步骤

1)搜集整理有关巨灾衍生产品定价的文献，为进一步研究做准备；

2)复习回顾已学的概率论基础和随机过程的知识，并了解其在产品定价方面的应用；

3)了解熟悉文献中一些关键字句的含义，并研究其在数字案例中的具体表达；

4. 参考文献

[1]leerd,carterlr.modelingandforecastingusmortality[j].journaloftheamericanstatisticalassociation,1992,87(419):659-671.

[2]brouhnsn,denuitm,vermuntjk.apoissonlog-bilinearapproachtotheconstructionofprojectedlifetables[j].insurance:mathematicsandeconoics,2002,31(3):373-393.

[3]currieid,durbanm,eilersphc.smoothingandforecastingmortalityrates[j].statisticalmodeling,2004,4(4):279-298.

5. 计划与进度安排

1、2015年9月22日-10月30日对本学院教师提出命题要求，布置任务，教师命题

2、2015年10月31日-11月13日指导教师填写毕业论文题目申报表，经系部和学院审核，然后进入教务系统进行毕业论文题目申报。

3、2015年12月1日-12月9日学生网上选题，视学生选题情况作适当调整。选题结束，指导老师向学生下达任务，学生根据要求收集资料