金融时间序列的转移熵研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1 目的及意义

在经济全球化的今天，各国经济状况愈发呈现出一种相互依赖的关系，以发生在2008年的经济危机而言，一国金融危机导致了世界范围内的金融海啸，因此，我们不得不通过分析找出危机蔓延的机制从而进行风险管理。而这一问题的一个重点就在于理清国家经济链条间的相互关系，搞清楚谁在这个链条中占有主导位置，这对指明危机传播方向具有重要意义。

在这一问题的研究中我们选择了转移熵方法，原因在于，相较互信息而言，具有时间滞后性质的转移熵最大的特点在于两系统间不同信息流动方向上的熵值不对称，从而更有利于分析出谁在两者因果关系中占主导地位，明确经济市场间的信息流动方向。

2. 研究的基本内容与方案

2.1 基本内容

转移熵是由德国学者在香农信息论基础上提出的一种用于分析动态系统间非线性关系的工具,是一种具有时间滞后的信息处理方法，其理论与互信息相似，但更具有指向性，能够有效分析出两个系统间的因果关系。 [19]

在时间序列中，从序列y到序列x的转移熵表述如下：

3. 研究计划与安排

第1-3周：查阅文献，了解转移熵的理论基础及国内外研究现状、研究成果及发展趋势并完成开题报告；

第4-6周：总体设计，深入学习理论基础，精读重要参考文献，确定文章总体思路并完成论文综述；

第7-10周：搜集论文所需股票数据，设计算法程序完成数据预处理。

4. 参考文献（12篇以上）

[1] lizier, j.t.; prokopenko,m.; zomaya, a.y. localinformation transfer as a spatiotemporal filter for complex systems. phys. rev.e 2008, 77, doi: 10.1103/physreve.77.026110.

[2] sumioka, h.; yoshikawa, y.; asada, m. causalitydetected by transfer entropy leads acquisition of joint attention. inproceedings of 6th ieee international conference on development and learning, london,uk, 11–13 july 2007; pp. 264–269.

[3] papana, a.; kugiumtzis, d.; larsson, p.g. reducingthe bias of causality measures. phys. rev. e 2011, 83,doi:10.1103/physreve.83.036207.