1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
课题的意义：随着我国经济体制的不断发展，金融市场也在不断繁荣，参与金融投资的人数及金额也在不断上升。
但金融投资并不是一味获利的，在投资中也存在着很多的风险。
根据一般的经济规律而言，金融投资风险和收益之间通常是呈正比的关系。
2. 研究的基本内容和问题
研究的内容：从金融投资收益和风险的有关问题入手，通过对马克维兹的均值方差法的应用对问题进行解答，并在解答中探索该方法存在的缺陷。
为了弥补这种方法存在的问题，得到更为准确、适用的解答方法，对在不同条件下衍生出的新的现代投资组合理论（如基于交易费用和流动性的投资组合理论、基于风格投资的投资组合理论、基于var的投资组合理论、著名的资本资产定价模型等）进行研究，仿照对马克维兹均值方差法的应用，以数学条件对应现代投资组合理论中的应相概念，将这些理论概念进行量化，建立更为符合实际情况的新的模型。
在得到不同条件下应用的模型后，再对这些模型进行进一步的交叉比较。
3. 研究的方法与方案
研究方法：本课题使用的主要研究方法为数学建模，在不同的理论支持下建立与其对应的不同模型，并进行交叉比较。
技术路线：见附件实验方案：学习不同的现代投资组合理论，找出它们较马克维兹的投资组合理论的进步之处，比较各理论所应用环境的异同，选择23个可应用的现代投资组合理论，将其条件改成可以应用在数学建模中的数学条件，建模并较比各模型。
可行性分析：比较可行。
4. 研究创新点
特色或创新之处该金融投资收益与风险模型的优化使得它原本的应用范围进行了扩展，向着更实用化的方向发展。
原题目虽然科学地阐释了投资市场中该如何最优地进行各资产的组合，以使得利益最大而风险最小，但在实际运用中，还是面临着繁重和复杂的计算。
其现实中的繁杂，即便对于有着良好数学基础和计算技术的投资者而言，也是不胜其烦。
5. 研究计划与进展
研究计划：1.学习资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）、基于交易费用和流动性的投资组合理论、基于风格投资的投资组合理论、基于VaR的投资组合理论等；2.选择上述理论方法中适用的23个理论，将条件量化，得到新的问题；3.对新的问题进行建模，比较几个新得到的模型并分析；预期进展：2018.3.152018.3.23 撰写开题报告；2018.3.232018.4.10 进一步学习现代组合投资理论；2018.4.102018.4.21 将组合理论应用于模型；2018.4.212018.4.25 提交中期报告；2018.4.252018.5.5 不同模型的比较的组合；2018.5.52018.5.10撰写毕业论文初稿并提交
