1. 1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
金融数学是一门新兴边缘学科，它具有金融学和数学的交叉性，通过建立金融市场的数学模型。它运用了金融学的投资组合理论，资产定价模型，期权定价模型等以及数学的统计学，随机过程，随机分析，组合分析，现在计算方法，数学规划等。在这些方面共同推动了金融学和数学两门重要学科的发展。
在1997年的Nobel经济学奖授予了Scholes和Merton，他们在期权定价等金融数学方面取得了突出的贡献，比如著名的Black-sholes公式。前辈用大量的实证研究表明，大多数股票市场中的随机现象都体现出很强的肥尾性，自相似和长期相关性，这将导致大量由布朗运动驱动的定价模型不符合真实的市场。
因此，随后人们提出了分数布朗运动。本次论文就是运用拟鞅定价的方法重新推导出分数Black-sholes公式，进而对分数布朗的驱动的最大值期权进行定价。2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 陈松男.金融工程学 [m]. 上海：复旦大学出版社，2002.
[2] 郁洪良.金融期权与现实期权 [m]. 上海财经大学出版社，2003.
[3] 刘韶跃，杨向群.分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[j].应用概率统计，2004,11（20）：429-434.
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
