沪深股票市场风险性研究任务书

1. 毕业设计（论文）的内容和要求

本课题主要研究沪深股票市场的风险性及之间的相关性，目标是通过spss软件实现市场的分析，利用软件计算pearson和spearman相关系数，选取曼惠特尼检验模型和k-s检验模型，验证沪深股票市场之间的相似性，其中游程检验模型为验证相似性的基础。

最终得到沪深股票市场之间具有波动相似性并且沪深股票市场各自具有随机性。

2. 实验内容和要求

课题任务：1，验证沪深市场单个是否具有相关性。 2，验证沪深市场单个是否具有随机性。3，检验沪深市场在特殊情况与正常情况下是否具有波动相似性。

课题要求：1，任务选取的数据要客观全面。2，任务的验证过程要严谨。3，对单独一个市场进行检验分析时与对两个市场之间的对比要运用相似但不完全相同的方法，保证任务完成过程中的客观性。

3. 参考文献

[1] 周孝华, 黄赟. 我国股票市场沪深两市波动性关系研究[j]. 经济与管理研究, 2008(8).

[2] 严泽浩, 李文, 汪群. 我国股市波动趋势相似性实证研究[j]. 现代商业, 2017(11):96-97.

[3] 张一, 刘艳辉, 徐山鹰, et al. sars对中国股市冲击的实证分析[j]. 管理评论(5):5-9 65..

4. 毕业设计（论文）计划

课题进度：首先搜集近五年的数据，其次根据任务需要选取五年里中的部分典型数据，然后利用spss软件对数据进行客观严谨的分析，最后通过数据得出的分析验证与课题的假设是否一致，并整理出自己的结论。