1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
本课题的意义：中国玉米期货自2004年9月在大连商品交易所恢复上市交易后，随着交易记录的延长，对玉米期货价格特性的实证研究也在不断积累。从实证研究的内容看，主要集中在两个方面。一是检验玉米期货市场的套期保值功能。二是检验玉米期货市场的价格发现功能。现有文选大多采用adf单位根检验、johanson协整检验、granger因果检验、garbade－silber模型和有向无环图等对玉米期货价连续序列进行实证分析，利用garch模型对中国玉米期货市场与现货市场的价格波动关联关系进行实证分析的还很少见。本文拟选择单个合约玉米期货价和玉米期货价格指数作为实证对象，采用ec－egarch(1,1)模型来检验玉米期货价与现货价之间的关联波动特性，并分析基差变动对玉米期货价与现货价波动的影响。
国内外研究概况：高勇等发现中国玉米期货价与现货价之间存在协整关系，玉米期货市场具有一定的套期保值功能，近期合约的套保效果优于远期合约，但两者均远低于国外发达期货市场的套保效果。田彩云、郭心义、温宇静、吴玉霞、闫云仙等发现中国玉米期货价格与现货价格变动之间具有因果关系，玉米期货市场一定程度上发挥了价格发现功能。房瑞景、刘晓宁、王骏、王丽娜、陆迁等发现中国玉米期货市场价格发现功能与美国玉米期货市场相比存在明显的差距，主要是美国玉米期货价格引导中国玉米期货价格。
应用前景：本文的研究结论对如何维护玉米期货稳定有所帮助。
2. 研究的基本内容和问题
研究的目标、内容：
1.简述对玉米期货价格特性的实证研究原因与研究的意义；
2.收集资料获知前人的研究成果（玉米期货市场的套期保值功能的检验、中国玉米期货价格与现货价格变动之间具有因果关系）；
3. 研究的方法与方案
研究方法：
1.收集资料（获知前人研究成果与自学研究方法）；
2.分析资料（确定研究方向）；
4. 研究创新点
特色或创新之处
1.巧妙选取研究变量使研究结论更加准确；
2.研究方法的巧妙选取令研究更加简便；
5. 研究计划与进展
第七学期第9-10周确定研究课题，收集资料并整理，编写文献综述
第七学期第11-15周认真研究资料与文献综述，编写开题报告
第七学期第16-17周自学研究方法
