1. 研究目的与意义
自2005年7月21日起，中国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度（即#8220;汇改#8221;）。
#8220;汇改#8221;之后，人民币与其他货币之间汇率的波动性逐渐增大，并步入快速升值的轨道，并且中国商业银行的国际化以及外汇风险对冲工具的匮乏使得中国的商业银行正逐渐暴露在外汇风险之下。
汇率波动是银行业风险的重要来源，它轻则会影响银行的盈利水平，重则会导致银行的经营失败乃至破产。
2. 研究内容和预期目标
利用各种方法如风险价值模型（var）体系度量外汇风险，并且研究采取相应不同的对策以实现最小的外汇风险保值。
关键问题： 1.将计算出的var值，并将var值整合到银行日常的风险管理过程中。
2.完善商业银行风险管理的政策和程序，做好资产负债配对管理。
3. 国内外研究现状
国外研究现状：一、风险度量方面：1994年全球金融衍生工具研究组提出了var风险管理方法，此后经过一系列更加详细的理论研究，金融机构越来越广泛地将var方法应用在金融风险管理中，包括市场风险、信用风险和操作风险。
二、风险控制方面：howton和steve.b.perfec研究利用资产组合讨论美国银行外汇风险头寸，研究得出通过进行外汇资产选择，可以大大减少外汇风险。
综上，国外学者已经在银行外汇风险度量、外汇风险规避等方面取得了很多研究成果，为我国在风险度量与控制上提供了借鉴。
4. 计划与进度安排
一、撰写方案 1、多方面问题的提出 2、对于有关外汇风险度量与控制的研究国内外情况进行文献综述 3、利用模型进行实证分析，度量风险 4、研究中国商业银行具体控制风险方案 5、提出研究建议以及结论
5. 参考文献
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