1. 研究目的与意义
金融市场是现代经济的核心，金融市场则处于现代市场体系的核心地位。
利率问题是金融市场最基础,最核心的问题之一,几乎所有的金融现象都与之有着或多或少的联系,如何准确把握和驾驭利率的变动,是每一个现代经济参与者所必须面对和考虑的问题。
它是资产定价、金融衍生品设计、保值和风险管理、套利以及投机等的基准,也是中央银行控制短期利率变化以影响中长期利率变化的传递机制,理解并构建利率期限结构模型是金融研究领域具有挑战性的领域之一。
2. 研究内容和预期目标
本文目的在于通过对我国国债利率期限结构进行实证分析，对健全我国国债市场利率期限结构提出几点建议。
首先介绍国债利率期限结构相关理论，重点介绍国外比较成熟的利率结构理论体系，阐述其中几个重要的利率期限结构的静态估计；对我国国债利率期限结构进行静态实证分析；对我国国债利率期限结构动态实证分析对国债收益率曲线的变动的模式进行分析，讨论我国国债利率变动的波动性、相关性以及三个主要特征向量和剩余到期年限之间的关系；最后便是结论部分，这部分总结以上两部分的研究结构，得出结论，提出建议，阐述本文的主要工作以及局限。
3. 国内外研究现状
国外研究利率期限结构的文献很多，而且提出了许多利率期限结构模型。
这些模型归纳起来可分为两大类:无套利机会模型和均衡模型。
无套利机会模型引入了利率的二项式变动，是在利率波动的约束条件下寻求利率的运行轨迹。
4. 计划与进度安排
本文首先对利率期限结构的理论基础进行详尽深入地分析,为利率期限结构研究奠定了一个坚实的理论基础。
然后在这些理论基础上,利用我国的具体数据研究利率期限结构在实践中的具体应用。
在利率期限结构相关理论的基础上,运用实证方法分析我国国债利率期限结构。
5. 参考文献
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