我国银行业的操作风险与应对策略开题报告

1. 研究目的与意义

信用风险、市场风险和操作风险是银行业经营面临的三大主要风险，长期以来银行一直将重点放在信用风险和市场风险上，对于操作风险，并未给予足够的关注。随着英国巴林银行、联合爱尔兰银行、法国商业银行等操作风险事件的发生，以及巴塞尔委员会在2014年《巴塞尔新资本协议》中，将商业银行操作风险作为重要监管内容，人们意识到操作风险已成为银行业面临的巨大威胁之一，操作风险成为银行业目前研究的主要课题。

我国银行业对操作风险的研究更是起步阶段，并且主要是依赖于国外相关研究的介绍、理解和应用。近年来，随着银行业上市改革和信息披露的加强，我国银行业有关操作风险事件频繁曝光，造成了严重的经济损失，也让银行在公众中的良好形象大打折扣。我国银行监督管理委员会也召开了由各银行总行长参与的会议，强调银行业操作管理的重要性。2007年我国银监会公布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求大型国有银行在2010年底开始实施新资本协议，其他银行则可在2011年后在自愿的基础上提出申请实施新资本协议，但不得迟于2013年底。

如何有效规避和控制我国银行业操作风险已成为迫切需要解决的问题。本论文旨在通过调查研究，我们能够对银行业的操作风险有一个正确的认识，更进一步更全面的理解操作风险，然后制定科学合理的管理机制，提高管理水平，使我国银行业平稳健康的发展。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：分析国外英国巴林银行倒闭、法国兴业银行欺诈案，国内中国银行诈骗、深发展银行违规贷款等操作风险案例，探析银行操作风险背后的原因，借鉴国外标准法、损失分布法等风险计量法，结合国内银行发展水平，选择合适的方法进行风险度量，结合国外管理办法，分析国内外区别，并制定相应的应对策略。

拟解决的关键问题：银行业操作风险的度量；引发银行业操作风险的原因；结合国内情况制定行之有效的应对策略。

写作提纲：

3. 国内外研究现状

一、国外研究现状：

2004年，操作风险正式纳入《巴塞尔新资本协议》，巴塞尔委员会也积极地推动着对操作风险的度量,巴塞尔新资本协议提供了三种计量模型对操作风险进行定量化评估,分别为基本指标法(bia)、标准法（sta)、高级度量法（ama)。美联储银行建立了包括过程、纪律、角色、职责在内的全面操作风险管理程序，全方位的对风险进行监督和管理。德国商业银行着重完善内部控制和运用保险作为风险释放的工具。

二、国内研究现状：

4. 计划与进度安排

本文主要研究我国银行业操作分险及应对的策略，基于国内外银行业操作风险研究成果的基础上，结合我国银行业操作风险案例，分析我国银行业操作风险频发背后的原因，及操作风险管理中存在的问题，并结合有关学者观点，对我国银行业操作风险的管理机制提出建议。

本文主要分为几大部分，第一部分阐述银行业操作风险事件发展的背景；第二部分是对银行业操作风险的界定与分类；第三部分比较国内外对于银行业操作风险研究的情况；第四部分以我国银行操作风险实例为例，分析我国银行业操作风险背后的成因；第五部分主要结合实际对我国银行业操作风险提出应对的策略。

5. 参考文献

[1]张吉光.银行操作风险认识的五大误区.国际金融报.2004-11-05

[2]张吉光.银行风险管理存在三大缺陷.国际金融报.2004-11-03

[3]王修华,黄满池.基于新巴塞尔协议的银行操作风险管理[j].经济问题.2004(10)