1. 研究目的与意义
1.利率市场化的必要性
自1952年以来，我国利率始终是管制利率。利率管制是指由中央银行统一 制订各种金融工具的利率，资金的买方和卖方严格按照统一制订的利率进行交易。利率管制在稳定我国金融业、提高整个金融系 统经营效率等方面，起了不可忽视的作用。但是，随着我国改革开放的深入进行，中国在工业，农业、外贸等行业和商品价格、劳动工资、房地产等领域的市场化程度已大大提高，利率的计划管理体制与市场经济的矛盾越来越突出，利率管制对我们国家的经济发展产生了一系列的负面效应。因此，利率市场化势在必行。
2.对中小商业银行的影响
2. 研究内容和预期目标
本文立足于利率市场化改革的大背景，通过对利率市场化的国际实践经验和教训进行系统的分析，通过回顾中国利率市场化的历程,阐述利率市场化对我国商业银行的影响，最后提出商业银行应对利率市场化的风险防范策略。 利率市场化改革充满各种风险，对我国而言，银行风险是这一改革过程中最主要的金融风险。因此，对利率市场化过程中的银行风险控制，就显得尤其必须和重要。在国内外已有研究基础上，主要运用定性的研究方法，对这一问题做出比较深入有用的解释，并从解决当前问题入手，系统地提出风险防范若干建议，具有重要的现实意义和学术价值。
3. 国内外研究现状
国外：
帕尔曼(l. j. spellman)，铃木淑夫等。 (1) 麦金农和肖是最早关注发展中国家金融发展的经济学家。他们主张，为了刺激金融增长，应该实行利率自由化的金融改革措施。麦金农和肖的金融深化成为启动20世纪70年代中期到80年代中期全球性利率市场化和金融自由化浪潮的理论渊源。麦金农在其《经济自由化的顺序》一书则详细分析了银行推进利率市场化进程应遵循的顺序，对发展中国家和经济转轨国家金融改革的情况进行了分析和总结。 (2) 艾伦加特在其《管制放松与重新管制》一书中从大量的案例出发，详细分析了美国金融监管的历史演变，包括对银行业、保险业、证券业从管制到放松，又到更高层次重新管制的过程。而托马斯与吉里安的《八十年代的金融改革》则动态分析描述了20世纪80年代美国金融改革的动因，以及银行利率市场化进程中存在的问题。提出了不同银行间运用比较优势整合资源，应对利率市场化可能带来的冲击。这两部论著虽然都以美国的金融改革为背景，但却能折现出七八十年代西方发达国家金融自由化的大格局下，银行从风险管理角度应对利率市场化改革发展的总脉络。福莱 (fry)和盖尔博(gelb)通过数学模型和实证分析得出利率市场化对经济发展起着实质性促进作用的结论。对于支持中国利率市场化改革的学者，均是以上述理论为依据展开对我国利率市场化的研究。 (3) 维拉努瓦和米拉克尔从正反两方面强调了利率市场化过程中，宏观经济稳定和适当的银行监管对于防止银行危机的重要性；而德米尔居斯－昆特和埃里克#12539;蒂特盖奇（1998）则从制度经济学的角度指出，利率市场化过程中，法律制度不健全、行政效率低下和政府腐败等变量是导致银行危机的主要诱因。日本经济学家铃木淑夫的《日本的金融政策》一书中深入而详细地分析了日本80年代以来地金融改革过程中日本银行在利率半管制下，银行固定利率及浮动利率相结合的风险管理策略。 (4) 90年代，随着q条款的废除，利率的变动引起许多银行纷纷倒闭，利率波动的急剧扩大导致了西方金融机构开始逐步重视利率风险管理这门艺术和科学，也产生了西方商业银行对利率风险管理工具和技术的探索和需求。利率波动的急剧扩大和为更好的利率风险管理工具需求的增加，加快了以市场价值的方法来评估利率风险方法的运用，其中影响最大的是安东尼#12539;g#12539;科宁的《利率风险的控制与管理》，该书对风险利率管理工具进行了全面的阐述，论述了如何利用金融工具来解决风险管理所面临的挑战及在实践中如何管理利率风险。a#12539;克兰(1997)在《利率风险控制与管理》一书中详细探讨了利率风险识别方法的演变，将识别方法分为简单缺口分析(60年代)、声加权缺口(70年代)、分类模拟(80年代)和概率估计(90年代)等四类。艾迪#12539;凯德在《银行风险管理》中指出利率风险的本质，结构风险和交易风险的区别，同时分析了不同利率风险管理方法的优点和缺点，并给出了利率风险管理目标的选择。詹姆斯#12539;c#12539;范霍恩（2000）在《金融市场利率与流量》中概括了利率风险度量技术的演变:最初被广泛应用的技术为敏感性缺口分析方法，随后出现了更先进的持续期分析法，而模拟分析法是最先进最复杂的利率风险度量技术。乔埃尔#12539;贝西斯 (2001)在《商业银行风险管理一现代理论与方法》一书中分析了利率的特性、利率风险的测量和银行的利率政策等。英国的布莱恩。科伊尔(2003)在《利率风险管理》中介绍了利率风险的种类、度量方法，并对利率风险的控制技术进行了归纳，认为利率风险的控制主要可以从两方面进行:一是通过调整资产负债表内项目来进行风险规避的资产负债表内控制，其次可以利用金融衍生工具进行套期保值从而达到控制风险的目的。耶鲁大学教授，固定收益证券之父，弗兰克#12539;j#12539;法博齐与1985年诺贝尔经济学奖获得者弗郎哥.莫迪利亚尼合著的《资本市场机构与工具》一书中，介绍了资本市场的参与者及其运用的金融工具或金融产品，其中研究了利率决定和债券估价。 上述研究成果从不同的角度，采取各自的方法对利率市场化进程过程中对商业银行的利率风险研究进行了深入系统的探讨，得出了一系列有价值的结论。但这些结论是基于纯市场经济条件下的利率问题研究而得出的，对于发展中国家的利率市场化应对策略研究的内容相对较少，同时由于利率市场化对商业银行经营的研究在国外早已不是热点，相关文献的时效性很差，目前这一课题国外的研究并不深入。
国内
4. 计划与进度安排
2022.12.1-2022.12.31撰写，提交，修改开题报告，指导周记
2022.1.19-2022.3.19撰写，提交，论文初稿，中期检查
5. 参考文献
[1]刘佳子. 利率市场化对我国城市商业银行的影响[d].山东大学,2013.
[2]冯尔娅. 利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究[d].西南财经大学,2013.
[3]巴曙松,严敏,王月香. 我国利率市场化对商业银行的影响分析[j]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2013,04:27-37.
