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1. 研究目的与意义（文献综述）
近二十年来，我国汇率制度几经调整，特别是自2005年7月21日，央行宣布开始实行以市场供求为基础、参考 一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，使得汇率制度改革朝着市场化方向迈出了关键一步。
2008年8月，为了应对金融危机，我国采取了临时性的盯住美元的汇率政策，适当减少了人民币汇率波动范围。
但在2010 年6月19日，央行又重启汇改，并决定进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。
2. 研究的基本内容与方案
内容及关键问题1.通过学习，对比传统线性金融时间序列技术下的汇率预测方法和神经网络技术下的汇率预测方法的优缺点；2.通过研究，探讨如何将传统线性金融时间序列技术下的汇率预测方法和神经网络技术下的汇率预测方法进行组合，得到一个更为精确的人民币汇率预测组合模型方案。
写作提纲(目录)【摘要】 【关键词】 一、引言 二、文献综述 （一）国外研究方面 （二）国内研究方面 三、人民币汇率的非线性特征 （一）非线性理论 （二）汇率时间序列的非线性特征 （三）人民币汇率的非线性特征检验 1.初始数据 2.正态性检验 3.序列相关性检验 4.异方差性检验 四、人民币兑美元汇率预测的神经网络实证分析 （一）数据选用 （二）实证分析 1.神经网络方法选用 2.汇率序列最优滞后期的估计 3.汇率序列最佳训练样本数的估计 4.模型构建与训练效果 5.预测效果 （三）实证结果 五、结论 （一）序列非线性特征检验方面 （二）神经网络方面 参考文献
3. 研究计划与安排
汇率作为一个国家重要的经济变量，其变动对国民收入的增减、工农业的发展、国内利率、就业等各方面都有着重要的影响。
因此， 汇率预测受到政府、跨国企业等多方面的关注。
汇率的预测方法多种多样， 通常分为两类。
4. 参考文献（不低于12篇）
第1部分需要学习汇率预测的基本理论与模型，主要对国内外汇率预测的基本理论、主要模型以及技术方法作了一个比较全面的总结。首先研究基于基本分析方法和技术分析方法的汇率预测理论及其实证研究成果，然后从这两方面对人民币汇率预测的研究加以评述。第2部分开始正式切入神经网络原理与预测模型，主要对人工神经网络的原理和汇率预测模型的设计进行全面的学习，总共分为3个小部分。首先了解学习神经网络技术的发展及其在时间序列预测领域的应用，并分析神经网络作为一种预测技术所具备的特性；其次分别从神经元模型、神经网络的训练方式处算法以及网络的拓扑结构几个方面进一步理解神经网络的原理；最后开始学习神经网络预测模型的设计，在研究泛化能力的概念及在神经网络训练中最容易产生的过拟合问题之后，针对产生过拟合问题的两个主要原因，分别从神经网络模型本身和网络的训练过程两个方面，讨论在汇率预测建模中一些关键参数的设计方法。第3部分需要对人民币汇率时间序列的非线性特征检验。首先要对非线性理论做出简要概述；然后开始了解汇率时间序列非线性特征的表现和相关研究进展；最后尝试选用相应的检验方法对汇率时间序列的正态性、序列相关性、独立性、波动异方差性以及长记忆性几个方面进行检验。最后一部分中，计划对人民币汇率时间序列预测的实证研究，尝试探索有关神经网络构建中关键参数对模型预测能力的影响及其估计方法，并在实证数据的基础上对各关键参数进行有效估计。最后甄选出最优的神经网络模型。
