1. 研究目的与意义
股票市场作为经济市场的晴雨表，是经济的重要组成部分，在资本市场中占据极其重要的地位，无论是企业融资还是个人投资，证券市场都是一个重要的投资方向。
而且经过20余年的发展，我国的证券市场也开始发展和完善，并且成为了完整市场体系的重要组成部分，越来越多的投资者开始关注并涌入证券市场，证券市场开始对我国整体经济的运行产生重大影响。
目前，在我国的证券市场中仅有上海、深圳两家证券交易市场，深圳交易市场为中小板和创投板块，是新兴产业的中坚力量，而上海证券市场不仅是中国最早开创的市场，更是中国内地最为重要的市场，上市公司数、市价总值、证券成交总额、股票成交金额等各项指标均居于首位。
2. 研究内容和预期目标
1. 研究内容：首先确定macd指标的交易策略，构建量化交易的模型，然后搜集十年区间的沪深300指数的每日交易数据，通过已经建立的交易模型对于其数据进行回测，并对于回测结果进行策略分析、交易分析和周期分析，确定交易策略的可行性和准确度以及优化的可能性。
之后对于macd指标的参数进行优化，得出理论上的最优参数后对于其有效性进行检验，并通过同时段基于不同参数macd指标的沪深300指数的数据计算收益率，进行对比，证明参数优化的有效性。
希望通过优化过的macd指标使得投资者拥有更高的投资收益率以及更准确的投资建议。
3. 国内外研究现状
国外研究现状技术分析以市场行为为研究对象，通过判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票的交易决策。
技术分析有三大假设，认为市场行为包容消化一切信息、价格以趋势方式波动以及历史会重演。
从股票市场产生之后，人们就开始了对股票投资理论的探索，形成了多种多样的理论成果，即投资者对于股价变化进行长期观察、积累经验、逐步观察所总结出来的有关股票波动的若干“规律”。
4. 计划与进度安排
在导师的指导下查阅国内外相关的文献，结合所学的专业知识认真研究所选课题，写出具有一定学术参考价值的毕业论文。
研究计划安排如下：2022年11月，与导师见面交流，确定论文题目。
2022年12月，与导师进行讨论，撰写开题报告。
5. 参考文献
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