1. 研究目的与意义
期权定价对于投资者在金融市场上进行期权交易时非常重要，一个合理良好的定价与众多因素都有着密切的关系，例如股票的价格、到期日、市场利率与波动率等。因此本文将采用black-scholes公式对欧式期权的定价进行研究，从而检验模型的优缺点以及对价格预测的准确性。
2. 研究内容和预期目标
欧式期权的定价模型，black-scholes公式的原理，特性和应用。
对相关一类的欧式期权运用black-scholes公式进行预测以及研究，检验black-scholes公式的准确性，范围，特点。
3. 国内外研究现状
从1973年起，black-scholes公式就被推导出来，这对于金融工具定价理论的发展具有极其重要的意义—它激发了许多后来的学者来证明和改进这个模型，经过将近50年的研究以及推导，目前对black-choles公式的研究已经延伸至各个领域，如欧式期权，美式期权的定价，又或者是在不完备市场中的应用，black-scholes公式越来越完善。
4. 计划与进度安排
2022-12-1至2022-1-15收集与论文主题相关的材料和著作
2022-1-16至2010-3-1 翻阅、研习收集的相关资料,总结出论文主题内容,在国内外的主要发展方向和成果，填写开题报告、与导 师确定最终论文具体方向
2010-3-2至2010-4-2撰写论文初稿，并交由导师修改
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5. 参考文献
[1]刘海龙,吴冲锋.期权定价方法综述[j].管理科学学报,2002,5(2)
[2]杨兴林,王鹏.基于时变波动率的 50etf 参数欧式期权定 价[j].数理统计与管理,2018(1):162-178.
[3]姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[m].高等教育出版社,2008（09）
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