新华保险资金投资组合优化研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

（1）目的及意义

自三十年前保险业务在我国起步时，保险行业已经成为国家重点发展行业，截至2019年年底，保险业总资产达到20.6万亿，同比增12.2%。在“十三五”规划中，“保险”一词统共被提及十七次。此外“新十条”对保险深度和保险密度有了进一步的要求，而且明确要实现5.1万亿的保费收入目标。

众所周知，“承保”和“投资”是拉动保险行业的两架马车，因此投资在该行业发展中起到至关重要的作用。自2006年起，保险行业“国十条”放宽了保险在市场中投资限制，激发了保险企业保费收入的投资应用，2008年起，我国保险企业的投资收益率得到了显著提高。保险行业已经逐步成为了推动我国经济、金融的主要动力，庞大的保费余额是金融市场中重要的资金来源，为大量企业注入活力。2014年颁布的新“国十条”强调我国要继续建设保险业，努力完成从“保险大国”到“保险强国”的转变。其中第五条强调保险企业应该尽可能发挥长期投资优势，尽可能促进保险市场与金融市场协调发展。

2. 研究的基本内容与方案

（1）论文基本内容结合本论文选题的研究背景及意义，本文分为五个部分进行叙述：

第一部分为绪论。涵盖本文研究的背景、目的和意义；国内外研究综述及本文研究框架。

第二部分为寿险资金投资概念界定和相关理论基础。介绍寿险资金概念，梳理寿险资金特点以及投资策略特点，以及简述马科维茨投资理论。

3. 研究计划与安排

2020.2.24-2020.3.22（第1-4周）：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需理论知识。

2020.3.23-2020.4.05（第5-6周）：确定方案，提交开题报告

2020.4.06-2020.5.10（第7-11周）：对相关理论进行进一步研究，并完成初稿。

4. 参考文献（12篇以上）

[1]付钢,郑芳.a股上市保险类企业财务指标分析及投资建议[j].经济研究导刊,2019(34):82-83.

[2]任杰,孙红.国内大型保险集团股权配置偏好研究[j].海南金融,2016(12):71-77.

[3]肖和录,任甜甜,周忠宝,刘文斌.多阶段分散化投资组合效率估计[j].系统管理学报,2019,28(06):1105.