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1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
一、选题意义
从上个世纪中期金融创新开始频繁出现在金融领域，虽然发展的时间在整个金融史上还不算长，但是随着金融创新的不断发展，整个金融业已经发生了恒久深远的变革。近几十年来，金融创新的技术不断地革新与发展，从广义的层面看，金融创新不仅仅是一般理解上的金融衍生品，它可以被更深刻地理解为整个金融市场和金融机构的活动，不单是推出了技术和产品，更是产生了新的金融活动参 与者和制度，并且为金融活动引进了新的观念和思想。
自2015年以来，我国政府不断提倡深化供给侧结构性改革，释放实体经济活力，提高人民生活品质，为了实现创新、协调、绿色、开放、共享的发展。而在我国的经济增长放缓、经济结构调整的这一时期，供给侧结构性改革成功的关键，就在于要加大对实体经济的支持力度，激发社会创新活力。值得注意的是，由于我国金融体系以商业银行为主导，供给侧结构性改革极大程度上受到商业银行发展的影响。目前我国商业银行不断通过创新来提高自身在饱和行业中的竞争力，不断抓住创新发展的机遇，依靠自身的创新意识和创新能力，采用例如基于社交网络、大数据以及云计算的网上银行，推出多种的金融服务和产品，推行更符合客户需求的模式，不再单纯的以存贷款为业务范围，丰富了传统的商业银行经营模式，提高了非利息收入水平。从长期来看，不断推进金融创新，增加非利息收入，是提高我国银行竞争力的关键手段，而我国的商业银行也在这一领域积极努力地尝试，并取得了一些的进步和成果。
2. 研究的基本内容和问题
一、研究目标
随着金融创新产品的发展越来越成熟，创新产品设计越来越复杂，交易者识别风险的难度越来越大，导致市场上存在一定程度的信息不对称。本课题调查金融创新对商业银行风险的现状，通过查阅资料、收集数据建立相关的实证模型，分析金融创新对商业银行风险的影响因素。最终，综合理论考察和实际分析，并结合不同特征的银行在承受金融创新风险时具有的差异性，将我国商业银行的风险控制在安全值范围内，为我国银行业健康成长提供一个稳定、安全的环境，以此促进我国经济的蓬勃发展。
二、研究内容
3. 研究的方法与方案
一、研究方法
（一）文献调查法
通过查阅相关文献，了解国内国外对于金融创新的研究现状和成果，关注其对商业银行情况的影响，对结论和研究进行归纳整理，并且需要深入了解金融创新对商业银行风险的影响，为进一步研究奠定基础。
（二）定性分析法
总结国内外文献对于商业银行金融创新的现状研究的方法，运用理论研究的方法分析金融创新对商业银行风险的影响。最后，引用多方文献材料，结合现实情况，对结果做出合理的解释。定性分析的方法为研究提供了感性的认知，这一方法始终贯穿研究的整个过程。
（三）定量分析法
本文将收集整理中国目前已经上市的 30家商业银行2011-2017年的相关数据作为样本，拟采用构建面板模型来进行实证研究，并对实证结果进行稳健性检验。本文所用的数据来源Wind金融终端、Choice金融终端、各上市银行年度报告、国家统计局网站。
主要分析金融创新对商业银行所能承受风险的影响，巴塞尔银行监督委员会在《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》的新协议中提出银行风险包括信用风险、操作风险和市场风险，其中信用风险占比达60。一般银行信用风险有两个衡量指标：不良贷款率（指银行不良贷款余额占客户贷款余额的比例）、拨备覆盖率。所以本文选取不良贷款率（RISK）作为被解释变量来代表商业银行的风险。
本文研究商业银行金融创新的影响，由于国内商业银行金融产品创新度最高的是中间业务板块，“手续费和佣金收入占比”或“非利息收入占比”作为衡量中间业务对银行收入的贡献度的指标，被很多学者用来衡量商业银行金融创新度。因此本文采用非利息收入占比（NIIR）作为解释变量来代表商业银行金融创新水平，具体是指银行非利息收入在营业收入中所占的比重。
商业银行风险影响因素有很多，其中被学术界广泛认可的主要影响因素大致可以分为两种：一是宏观经济环境；二是银行自身属性特征。本文选取的控制变量包括：（1）宏观经济环境，本文用CDP增长率（IGDP）来度量宏观经济风险。（2）银行自身属性：1.银行规模，本文用总资产规模的对数值（SIZE）来衡量2.盈利能力，本文用总资产收益率（ROA）来衡量3.银行资本水平，本文用资本充足率（CAR）来衡量。
1.为研究金融创新水平对商业银行风险能力的影响，本文构建以下面板模型（I）：
RISKit β1NIIRit β2 IGDPt β3SIZEit β4ROAit β5CARit vi uit （I）
其中i1,2…N,表示所有银行家数。模型（I）被解释变量RISK为银行风险变量，核心解释变量NIIR为金融创新变量。
RISKit表示i银行在第t年的风险水平；NIIRit表示i银行在第t年的金融产品创新水平；IGDPt表示第t年国内生产总值的实际增长率；SIZEit表示i银行在第t年年末的总资产规模的对数；ROAit表示i银行在第t年的资产收益率；CARit 表示i银行在第t年年末的资本充足率。vi 表示的是各银行的随机效应，uit表示的是随机误差项；β为对应项待估计系数。
模型（I）主要检验β1的正负以及是否显著。若β1符号为正且结果显著，表示在控制其他条件的情况下，金融创新水平的增加会提高商业银行的风险，H1成立。
2.为研究金融创新对商业银行风险的影响是否依赖于其自身的资本状况，设定模型（II）
RISKit β1NIIRit β2 IGDPt β3SIZEit β4ROAit β5CARit β6 NIIRit*CARit vi uit （II）
该模型主要检验β6的正负以及是否显著。若β6符号为负且结果显著，表示银行的资本充足率越高，金融创新对银行增加的风险就会越小，H2成立。
二、技术路线
图1 技术路线图
三、可行性分析
（一）从项目本身考虑，目标明确，思路规范，设计合理，研究方案比较科学，操作性较强。
（二）从资料数据的收集考虑，首先，本人对前人研究的理论成果进行了收集，有一定的理论基础。并且由于上市银行的信息较为透明，获得数据比较容易，在可靠数据的基础上，可以运用合适的模型和计量软件来分析。
（三）从指导老师考虑，指导老师经验丰富，在遇到问题时可以及时向老师请教，以便不断修正完善研究工作。
因此，本课题设计具备了实现研究目标所需要的条件，可以获得预期成果。
4. 研究创新点
银行金融创新程度对银行风险有影响，已在现在学术界达成共识，但一方面现有的研究多集中在定性研究上，缺乏对此的定量研究。
本文的创新之处在于建立面板模型并实证分析金融创新对商业银行风险的影响。
并同时在已有文献研究的基础上，建立模型研究资本充足率不同的银行受金融创新的影响程度是否不同。
5. 研究计划与进展
2018.12.20－2019.1.7：做前期准备工作，收集资料，查阅文献资料，与老师沟通后确定选题并且完成申报课题。
2019.1.7－2019.1.19：进一步查阅文献查找资料，撰写开题报告，提交开题报告。
2019.1.19－2019.3.18：撰写论文，提交中期检查表。
