业务多元化对上市商业银行流动性风险的影响开题报告

全文总字数：7537字

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

一、研究意义

商业银行业务元化是指商业银行在传统存贷款业务的基础上拓宽经营范围，有条件地介入证券、保险、信托、租贷等企融领域，并提供多样化金融产品或服务的行为。在这一个概念中，业务多元化既包括了商业银行跨出银行体系涉足保险、证券领域的业务，也包括了商业银行在银行体系内从事的除存贷款之外的业务。长久以来，我国商业银行主要开展存贷款等传统业务，现阶段我国经济环境发生重大改变，只靠经营传统业务的商业银行所能获得的收益越来越少，发展空间也逐渐萎缩。

改革开放以来，国际间的合作不断加强，国际金融一体化程度不断加强，尤其是加入wto以后，许多外资金融机构凭借自身的综合化优势，开拓中国市场，并且利用现有的资源与技术等种种优势给国内大量的优质客户提供多方面的服务，这给我国银行业的进步发展带来了很大的压力。而随着市场利率化改革的不断推进，我国各银行之间竞争也越来越激烈，在一定程度上压缩了商业银行的利润空间。这也迫使银行必须积极开拓新业务，吸引更多顾客，寻求更多赚取利润的方式。另外，互联网金融的出现和繁荣，也给银行业带来了新的挑战。2013年第三方支付逐步走向成熟，p2p网贷呈爆炸式增长，众筹平台开始起步，互联网保险和互联网银行相继获批运营，同时，券商、基金、信托等也开始利用互联网开展业务，为我国商业银行传统业务经营模式有带来新一轮的冲击。我国我国商业银行又面临和网络金融机构相竞争的新困境。为了能保住原有的市场份额，留住客户资源，银行业不得不改变传统经营模式，进行多元化经营。但多元化的业务在给银行带来了更多的盈利渠道的同时也会使得商业银行的资产配置方式和风险承受能力发生变化。党的十九大报告中特别强调“各级金融监管部门应当健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体制，守住不发生金融风险的底线。”因此加强对商业银行多元化业务的监管和流动性风险的防范十分重要。

2. 研究的基本内容和问题

一、研究目标

随着国际金融一体化程度的提高、我国利率市场化进程的不断加快以及互联网金融的快速发展，商业银行的传统盈利模式即主要依靠存贷利差来获取利润的经营方式已经不能满足商业银行的发展需要，我国商业银行不得不通过经营多元化业务来提高自己的综合实力，从而使自己能够从容的面对瞬息万变的金融市场。但是多元化在带来更多的收入渠道的同时，也会使商业银行的资产配置方式和风险承受能力发生改变。党的十九大报告中特别强调“各级金融监管部门应当健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体制，守住不发生金融风险的底线。”因此加强对商业银行多元化业务的监管和流动性风险的防范十分重要。本文通过实证研究分析业务多元化对商业银行流动性风险的影响能够帮助商业银行以后更好的开展多元化的业务，也能为监管机构监管政策的制定和实施提供参考。

二、研究内容

3. 研究的方法与方案

一、研究方法

文献研究法：该方法是论文写作的基础和前提。本文在分析国内外文献的基础上，通过进一步的研究得出业务多元化对商业银行流动性风险影响的结论。

实证分析法：本文选取近10年我国16家上市商业银行的财务数据，对这些数据进行整理和分析，最后采用实证的方法研究业务多元化对全部样本银行和不同类型商业银行流动性风险的影响程度。

（1）模型选择

本文以商业银行多元化程度为自变量，使用面板回归模型，来分析业务多元化对商业银行流动性风险的影响。回归方程为：

LD_itα β₁HDI_it β₂HDI_it² β₃LTV_it β₄CA_it β₅NPLR_it β₆SIZE_it

β₇CAR_it β₈ROE_it β₉ER_it μ_it

其中i1,2,3，......16为横截面的个数，代表被选做样本的16家上市商业银行。t1,2,3,......10代表2007-2016年10年的时间序列。LD作为被解释变量，用来衡量商业银行风险水平，HDI作为解释变量，衡量商业银行多元化经营程度， LTV、CA、NPLR、SIZE、CAR、ROE、ER为控制变量，分别表示贷款比率、现金与总资产之比、不良贷款率、资产规模、资本充足率、净资产收益率、产权比率。

（2）变量设定

二、技术路线

三、可行性分析

首先，国内外有很多相似的研究，相关的文献资料也很丰富，无论是理论研究还是实证研究，都有很多成果可供借鉴。

其次，由于上市商业银行的信息较为透明，获取其财务报表数据是较为容易的，可靠的数据来源是此次课题的基础，数据分析的部分可以通过各类计量软件来完成。

最后，经过三年的专业知识与技能学习，对于课题的内容有基本的了解，能够选择合适的角度和方法开展研究。

因此，本课题设计具备了实现研究目标所需要的条件，可以获得预期成果。

4. 研究创新点

1、以往的研究主要是关于业务多元化对商业银行经营绩效和经营风险的研究，关于业务多元化对商业银行流动性风险的影响的研究屈指可数；

2、选用赫芬达尔指数测度多元化程度，较以往以非利息收入占营业收入的比重度量多元化程度更加准确。

5. 研究计划与进展

2018.10.09－2018.12.24：做前期准备，收集资料，查阅文献资料，完成文献综述并与老师沟通后确定选题并且完成申报课题。

2018.12.24－2019. 01.19：进一步查阅文献资料，撰写开题报告。

2019.1.19－2019.3.18：撰写论文，提交中期检查表。