利率市场化背景下商业银行利率敏感性分析——基于我国大型与中小型银行的比较视角开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

一、本课题的意义

利率市场化作为中国金融改革的核心部分，一直备受关注。1995年，中国人民银行提出了我国利率市场化的总体思路，即先外币、后本币，先贷款、后存款，先长期、后短期。1996年，我国中央银行放开同业拆借市场利率，实现了同业拆借市场的利率市场化。2004年10月，不再设定金融机构（农信社除外）人民币贷款利率上限，同时城乡信用社人民币贷款利率浮动上限扩大为基准利率的2.3倍。2013年7月20日，中国人民银行宣布全面放开金融机构的贷款利率管制，标志着中国在利率市场化进程中又往前迈了重要的一步。利率市场化能够充分发挥市场在资源配置中的关键作用，提高金融体系的运行效率，促进经济的发展。我国商业银行目前一方面对利率风险极为脆弱和敏感；另一方面又缺乏利率风险管理的经验和技术。随着我国利率市场化的逐渐深化，利率风险管理将成为银行风控的重中之重。学习先进的利率风险管理经验技术，并结合我国实际情况，发展适合我国商业银行现阶段利率风险的管理手段迫在眉睫。

本文将探讨我国商业银行面临的利率风险种类，运用var模型对我国商业银行面临的总体风险进行评估。在此基础上，运用利率敏感性缺口指标对工农中建交5家大型银行与浦发、民生、招商、南京、北京银行5家中小型银行面临的利率风险进行衡量，从而判断它们之间的差异，并在此基础上，探讨在利率市场化背景下，中小型商业银行应如何应对利率风险。

2. 研究的基本内容和问题

一、研究目标

借鉴一些国家的改革经验，我国对利率市场化改革一直持谨慎态度，釆取的是渐进式的改革路径。经过20多年的改革，特别是在1996年之后对其的快速推进，使得我国利率市场化改革取得了显著的成效。目前银行间和债券市场利率管制已经放开，利率的决定权交由市场掌控；存贷款市场的改革虽然还有待继续加强，但是也取得了阶段性的胜利，已经放开贷款利率的上限，只对其下限进行管制，而存款利率只对其上限进行管制。利率市场化是金融自由化浪潮的产物，它对融资效率的提高、金融机构定价机制的建设、规范的金融市场环境的形成、货币政策微观传导机制的形成等具有重要意义。但是，利率市场化是把双刃剑，在为商业银行带来众多益处的同时也伴随着众多不容忽视的风险。

本文旨在对利率市场化进程中我国商业银行面临的总体利率风险进行衡量，并判断大型与中小型银行利率风险的差异程度，最终有针对性的对中小型银行银行的利率风险管理提出建议。

3. 研究的方法与方案

一、研究方法

本文采用了多项方法对不同类型商业银行的利率风险进行研究，具体来讲包括：

1.历史文献参考法。

4. 研究创新点

进入2012年我国利率市场化进程提速。2013年7月20日，贷款利率市场化后更考验银行应对利率风险的能力，而大部分已有研究数据较为陈旧，无法及时反映出利率市场化新进展以来商业银行面临的利率风险问题。本文将利用最新的数据，衡量利率市场化取得实质性进展以来银行的利率风险管理状况。

绝大部分已有研究在探讨银行的利率风险问题时，把我国商业银行看做一个整体。但是了解我国银行业发展历史的人知道，我国国有五大行与其他股份制银行、城商行有较为明显的差异，因此分别探讨大型与中小型两种类型银行的利率风险问题是有意义而且必要的。本文将选取工农中建交5家大型银行和浦发、民生、招商、南京、北京银行5家中小型银行，采用利率敏感性缺口法对其利率风险进行比较分析，并对中小型银行的利率风险管理给出针对性建议。

5. 研究计划与进展